728x90 반응형 금융공학122 1star 스텝다운 ELS의 계산(FDM) #2 이 글은 2022.12.20 - [분류 전체보기] - 1star 스텝다운 ELS의 계산(FDM) 1star 스텝다운 ELS의 계산(FDM) 이 글은 1star 스텝다운 ELS의 계산(시뮬레이션)과 2022.12.15 - [금융공학] - 1star 스텝다운 ELS의 계산(시뮬레이션 + 브라운브리지) 1star 스텝다운 ELS의 계산(시뮬레이션 + 브라운브리지) 이 글은 2022.12.1 sine-qua-none.tistory.com 에서 이어집니다. 지난 글에서는 1star ELS의 가격을 FDM을 통해 얻을 수 있는 방법론에 대해 알아봤습니다. 그럼 살펴본 이론을 통하여 직접 ELS의 가격을 구해보겠습니다. 사용 알고리즘은 Implicit FDM 입니다. 바로 python code를 보도록 하겠습니다. .. 2022. 12. 20. 1star 스텝다운 ELS의 계산(FDM) #1 이 글은 1star 스텝다운 ELS의 계산(시뮬레이션)과 2022.12.15 - [금융공학] - 1star 스텝다운 ELS의 계산(시뮬레이션 + 브라운브리지) 1star 스텝다운 ELS의 계산(시뮬레이션 + 브라운브리지) 이 글은 2022.12.14 - [금융공학] - 1star 스텝다운 ELS의 계산(시뮬레이션) 1star 스텝다운 ELS의 계산(시뮬레이션) 이번 글부터 몇 회에 걸쳐 스텝다운 ELS의 가격을 계산하는 방법을 알아보겠습니다. 스 sine-qua-none.tistory.com 에서 이어집니다. 저번 글에서 1star(기초자산 한 개짜리) ELS 가격을 시뮬레이션 기법으로 계산해 봤습니다. ELS 가격을 FDM(Finite Difference Method)으로 구할 수 있습니다. FDM은 .. 2022. 12. 20. 1star 스텝다운 ELS의 계산(시뮬레이션 + 브라운브리지) 이 글은 2022.12.14 - [금융공학] - 1star 스텝다운 ELS의 계산(시뮬레이션) 1star 스텝다운 ELS의 계산(시뮬레이션) 이번 글부터 몇 회에 걸쳐 스텝다운 ELS의 가격을 계산하는 방법을 알아보겠습니다. 스텝다운 ELS란? 스텝다운 ELS은 몇 번의 조기상환 기회를 제공하는 주가연계 상품으로써, 주가가 많이 떨어지 sine-qua-none.tistory.com 에서 이어집니다. 위 글에서는 ELS 상품의 가격을 Montecarlo Simulation으로 구해봤습니다. 대상은 이 상품이었구요. 위 상품을 구할 때 일일주가를 발생시켜 그 주가 패스에서 나오는 페이오프를 구하여 가격을 구했습니다. 하지만 일일주가패스를 만들다 보니, 한 패스를 만들 때 주가를 총 750개(250× 3년) .. 2022. 12. 15. 1star 스텝다운 ELS의 계산(시뮬레이션) 이번 글부터 몇 회에 걸쳐 스텝다운 ELS의 가격을 계산하는 방법을 알아보겠습니다. 스텝다운 ELS란? 스텝다운 ELS은 몇 번의 조기상환 기회를 제공하는 주가연계 상품으로써, 주가가 많이 떨어지게 되어 낙인(knock in) 상황이 발생하면 만기 때 손실이 발생할 수 있는 상품입니다. 자세한 내용은 2022.11.16 - [금융공학] - 스텝다운 ELS 스텝다운 ELS 요즘 홍콩 H 증시가 폭락을 했죠. 2022년 7월부터 시작된 하락세는 10월 말 정점을 보여줘 급기야 HSCEI(항셍 차이나기업 지수)가 5천 포인트 밑을 하회하는 지경까지 이르렀습니다. HSCEI 지수의 폭락 sine-qua-none.tistory.com 을 살펴보면 됩니다. 스텝다운ELS를 가장 잘 이해(?)할 수 있는 자료는 아무.. 2022. 12. 14. 이전 1 ··· 11 12 13 14 15 16 17 ··· 31 다음 728x90 반응형
