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아메리칸 옵션의 평가 #1 (이론) 이번 글부터 몇 회에 걸쳐 아메리칸 옵션(American option)의 가격 계산에 대해 알아보도록 할까 합니다. 아메리칸 옵션에 대한 소개는 [금융공학] - 옵션에도 아메리칸 스타일이 있다 옵션에도 아메리칸 스타일이 있다 파생상품 중 가장 유명한 것은 아무래도 옵션(option)이겠죠. 기초자산을 살 권리(call option)를 매수/매도할 수도 있고 기초자산을 팔 권리(put option)를 매수/매도할 수 있습니다. 자세한 내용은 2022.0 sine-qua-none.tistory.com 을 참고하시기 바랍니다. 아메리칸 옵션은 옵션 만기 시점 전까지 아무 때나 권리를 행사할 수 있습니다. 따라서 일반 유로피언 플레인 바닐라 옵션(European Plain Vanilla option)에 비해 권.. 2022. 12. 27.
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