728x90 반응형 heat equation4 Black Scholes Equation의 풀이 이번 글은 2022.08.03 - [금융공학] - Black Scholes Equation과 Heat Equation의 관계 Black Scholes Equation과 Heat Equation의 관계 이번 글은 2022.08.02 - [금융공학] - 파생상품 가격 결정 Black Scholes Equation 파생상품 가격 결정 Black Scholes Equation 이번 글은 2022.07.28 - [금융공학] - 선도와 선물 #2 : 선물(futures) 선도와 선물.. sine-qua-none.tistory.com 에서 이어집니다. 저번 글에서 다루었던 것을 간략히 리마인드 하면 이렇습니다. Black Scholes Equation과 Heat Equation의 관계 $S_t$: 파생상품의 기초자산.. 2022. 8. 4. Black Scholes Equation과 Heat Equation의 관계 이번 글은 2022.08.02 - [금융공학] - 파생상품 가격 결정 Black Scholes Equation 파생상품 가격 결정 Black Scholes Equation 이번 글은 2022.07.28 - [금융공학] - 선도와 선물 #2 : 선물(futures) 선도와 선물 #2 : 선물(futures) 이번 글은 2022.07.28 - [금융공학] - 선도와 선물 #1 : 선도 선도와 선물 #1 : 선도 이 글은 2022.07.26 -.. sine-qua-none.tistory.com 에서 이어집니다. 저번 글에서는 파생상품의 가격결정식을 알아봤습니다. 소위 Black Scholes Equation이라 불리는 것이었죠. Black Scholes Equation $S_t$: 파생상품의 기초자산 proc.. 2022. 8. 3. FDM #7, Heat Equation의 풀이(3) 이 글은 2022.08.01 - [수학의 재미/아름다운 이론] - FDM #6, Heat Equation의 풀이(2) FDM #6, Heat Equation의 풀이(2) 이 글은 2022.07.30 - [수학의 재미/아름다운 이론] - FDM #5, Heat Equation의 풀이(1) FDM #5, Heat Equation의 풀이(1) 이번 글은 2022.07.25 - [수학의 재미/아름다운 이론] - 미분방정식을 연립방정식으로, F.. sine-qua-none.tistory.com 에서 이어집니다. 지난 글의 똑같은 문제를 다른 방식의 FDM으로 접근해 보겠습니다. 열방정식의 예시(Revisited) 저번 글에서 다루었던 예시는 다음과 같습니다. $$u_t(t,x) = u_{xx}(t, x), 0 2022. 8. 1. FDM #5, Heat Equation의 풀이(1) 이번 글은 2022.07.25 - [수학의 재미/아름다운 이론] - 미분방정식을 연립방정식으로, FDM #4 (2계 상미분방정식) 미분방정식을 연립방정식으로, FDM #4 (2계 상미분방정식) 이 글은 2022.07.25 - [수학의 재미/아름다운 이론] - 미분방정식을 연립방정식으로, FDM #3 (2계 상미분방정식) 미분방정식을 연립방정식으로, FDM #3 (2계 상미분방정식) 이 글은 2022.07.22 - [수학의 재미 sine-qua-none.tistory.com 에서 이어집니다. Heat equation(열방정식)은 자연 현상에서 열이 이동하는 모습을 설명하는 가장 유명한 편미분 방정식 중 하나입니다. 이 글의 목적은 Heat equation을 FDM으로 풀어보는 것입니다. Heat Equat.. 2022. 7. 30. 이전 1 다음 728x90 반응형
