728x90 반응형 explicit method4 옵션 #4. 옵션 프리미엄 구하기 실습: 명시적 FDM 저번 글 2022.08.18 - [금융공학] - 옵션 #3. 옵션 프리미엄 구하기(FDM) 옵션 #3. 옵션 프리미엄 구하기(FDM) 지난 글 2022.08.17 - [금융공학] - 옵션 #2. 옵션 프리미엄 구하기(Closed form) 옵션 #2. 옵션 프리미엄 구하기(Closed form) 이번 글은 2022.08.17 - [금융공학] - 옵션 #1. 옵션이란? 옵션의 유명한 관계식이.. sine-qua-none.tistory.com 에서 유한차분법(FDM)으로 옵션의 가치를 구하는 방법에 대해 이론적인 내용을 알아봤습니다. 이제 프로그래밍을 통해 확인해 볼 차례인데요. 명시적 방법(explicit method)과 함축적 방법(implicit method) 중 명시적 방법을 사용하여 프로그래밍해보겠.. 2022. 8. 19. 옵션 #3. 옵션 프리미엄 구하기(FDM) 지난 글 2022.08.17 - [금융공학] - 옵션 #2. 옵션 프리미엄 구하기(Closed form) 옵션 #2. 옵션 프리미엄 구하기(Closed form) 이번 글은 2022.08.17 - [금융공학] - 옵션 #1. 옵션이란? 옵션의 유명한 관계식이 있다던데.. 옵션 #1. 옵션이란? 옵션의 유명한 관계식이 있다던데.. 예전 글 2022.07.28 - [금융공학] - 선도와 선물 #1 : 선 sine-qua-none.tistory.com 에서 콜옵션, 풋옵션의 가격을 수식(closed form)으로 도출하는 방법에 대해 얘기했습니다. 옵션 같은 경우 다행히도 수학공식처럼 Black Scholes Formula가 나와서 망정이지만, 대부분의 파생상품이 이렇게 공식이 등장하는 것은 아닙니다. 따라서.. 2022. 8. 18. FDM #6, Heat Equation의 풀이(2) 이 글은 2022.07.30 - [수학의 재미/아름다운 이론] - FDM #5, Heat Equation의 풀이(1) FDM #5, Heat Equation의 풀이(1) 이번 글은 2022.07.25 - [수학의 재미/아름다운 이론] - 미분방정식을 연립방정식으로, FDM #4 (2계 상미분방정식) 미분방정식을 연립방정식으로, FDM #4 (2계 상미분방정식) 이 글은 2022.07.25 - [수학의 재 sine-qua-none.tistory.com 에서 이어집니다. 열방정식의 예시 저번 글에서 다루었던 예시는 다음과 같습니다. $$u_t(t,x) = u_{xx}(t, x), 0 2022. 8. 1. 미분방정식을 연립방정식으로, FDM #2 이번 글은 2022.07.22 - [수학의 재미/아름다운 이론] - 미분방정식을 연립방정식으로, FDM #1 미분방정식을 연립방정식으로, FDM #1 이번 글에서는 미분방정식을 해결하는 방법을 소개합니다. 수많은 자연현상, 경제 현상, 사회 현상 등 변화와 상태를 연결 짓는 고리가 미분방정식으로 표현되는 경우가 너무나 많고, 이러한 방 sine-qua-none.tistory.com 에서 이어집니다. 위 글에서 우리는 함수의 1계 미분과 2계 미분을 차분 형태(difference form)로 바꾸는 걸 배웠습니다. 그럼 실제로 FDM으로 어떻게 미분방정식을 해결하는지 알아보도록 하죠. 일반적인 형태의 1계 미분방정식을 풀어봅시다. 적분인자를 이용한 풀이 미분방정식 $$ f'(x) + p f(x) = q ~.. 2022. 7. 22. 이전 1 다음 728x90 반응형
