728x90 반응형 수학의 재미/아름다운 공식2 dWdt=0? dt^2=0? 이 글에서는 2022.06.02 - [수학의 재미/아름다운 공식] - dW^2 = dt ? dW^2 = dt ? 이 글은 2022.05.27 - [금융공학] - 주식의 수학적 모델 #1 주식의 수학적 모델 #1 이 글은 2022.05.25 - [금융공학] - KOSPI수익률의 분포는 어떤 모양일까? #2 KOSPI수익률의 분포는 어떤 모양일까? #2 이 글은 sine-qua-none.tistory.com 에 이어 $$ dW_t dt = 0 ~,~ dt^2 =0 $$ 을 증명해 보도록 하겠습니다. 사실 저번 글에서 $dW_t$는 $\sqrt{dt}$와 비슷하므로 $$ dW_t dt = dt \cdot \sqrt{dt} =0 ~,~ dt^2 = dt\cdot dt =0 $$ 과 같이 쉽게 결과를 알 수 있습.. 2022. 6. 2. dW^2 = dt ? 이 글은 2022.05.27 - [금융공학] - 주식의 수학적 모델 #1 주식의 수학적 모델 #1 이 글은 2022.05.25 - [금융공학] - KOSPI수익률의 분포는 어떤 모양일까? #2 KOSPI수익률의 분포는 어떤 모양일까? #2 이 글은 2022.05.24 - [금융공학] - KOSPI수익률의 분포는 어떤 모양일까? #1 KOSPI수익률의. sine-qua-none.tistory.com 에서 위너프로세스의 성질에 관한 것입니다. 위 글 중간 즈음에 있는 Wiener process를 다시 remind 해보죠. 위너 프로세스(Wiener process) 간단히 살펴보자면, 위너 프로세스는 다음의 4가지 성질을 만족하는 확률과정입니다. 1. 임의의 시점 $t>0$ 와 time interval $\D.. 2022. 6. 2. 이전 1 다음 728x90 반응형
