728x90 반응형 유한차분법7 아메리칸 옵션의 평가 #3 : 함축적(implicit) FDM 이 글은 아메리칸 옵션의 가격을 구해보는 내용으로 2022.12.27 - [금융공학] - 아메리칸 옵션의 평가 #1 (이론) 아메리칸 옵션의 평가 #1 (이론) 이번 글부터 몇 회에 걸쳐 아메리칸 옵션(American option)의 가격 계산에 대해 알아보도록 할까 합니다. 아메리칸 옵션에 대한 소개는 [금융공학] - 옵션에도 아메리칸 스타일이 있다 옵션에도 아메 sine-qua-none.tistory.com 과 이항트리를 이용한 계산방법을 설명한 글인 2022.12.28 - [금융공학] - 아메리칸 옵션의 평가 #2 : 이항트리 아메리칸 옵션의 평가 #2 : 이항트리 이 글은 아메리칸 옵션에 대한 설명 2022.12.27 - [금융공학] - 아메리칸 옵션의 평가 #1 (이론) 아메리칸 옵션의 평가 #.. 2022. 12. 28. 1star 스텝다운 ELS의 계산(FDM) #1 이 글은 1star 스텝다운 ELS의 계산(시뮬레이션)과 2022.12.15 - [금융공학] - 1star 스텝다운 ELS의 계산(시뮬레이션 + 브라운브리지) 1star 스텝다운 ELS의 계산(시뮬레이션 + 브라운브리지) 이 글은 2022.12.14 - [금융공학] - 1star 스텝다운 ELS의 계산(시뮬레이션) 1star 스텝다운 ELS의 계산(시뮬레이션) 이번 글부터 몇 회에 걸쳐 스텝다운 ELS의 가격을 계산하는 방법을 알아보겠습니다. 스 sine-qua-none.tistory.com 에서 이어집니다. 저번 글에서 1star(기초자산 한 개짜리) ELS 가격을 시뮬레이션 기법으로 계산해 봤습니다. ELS 가격을 FDM(Finite Difference Method)으로 구할 수 있습니다. FDM은 .. 2022. 12. 20. 배리어옵션 -UOC 옵션 #2 함축적 FDM 이번 글은 지난 글 2022.08.24 - [금융공학] - 배리어옵션 -UOC 옵션 #1 수학공식(Closed form) 배리어옵션 -UOC 옵션 #1 수학공식(Closed form) 저번 글까지 파생상품의 대표주자 옵션의 프리미엄을 다양한 방법으로 구해 봤습니다. 참고로 옵션 가격 계산의 마지막 글은 2022.08.22 - [금융공학] - 옵션 #8. 옵션 프리미엄 구하기 실습: Binomial T sine-qua-none.tistory.com 에 이어 UOC옵션의 가격을 구하는 다른 방법을 알아보겠습니다. 이 글의 주제는 유한차분법(Finite Difference Merhod, FDM)입니다. UOC옵션 복습 Up and Out Call option은 다음과 같은 구조를 가진 파생상품입니다. 콜옵션과.. 2022. 8. 25. 옵션 #3. 옵션 프리미엄 구하기(FDM) 지난 글 2022.08.17 - [금융공학] - 옵션 #2. 옵션 프리미엄 구하기(Closed form) 옵션 #2. 옵션 프리미엄 구하기(Closed form) 이번 글은 2022.08.17 - [금융공학] - 옵션 #1. 옵션이란? 옵션의 유명한 관계식이 있다던데.. 옵션 #1. 옵션이란? 옵션의 유명한 관계식이 있다던데.. 예전 글 2022.07.28 - [금융공학] - 선도와 선물 #1 : 선 sine-qua-none.tistory.com 에서 콜옵션, 풋옵션의 가격을 수식(closed form)으로 도출하는 방법에 대해 얘기했습니다. 옵션 같은 경우 다행히도 수학공식처럼 Black Scholes Formula가 나와서 망정이지만, 대부분의 파생상품이 이렇게 공식이 등장하는 것은 아닙니다. 따라서.. 2022. 8. 18. 이전 1 2 다음 728x90 반응형
