728x90 반응형 Closed Form4 2Star WorstPerform 풋옵션 가격: Closed form #2 이번 글에서는 2023.01.17 - [금융공학] - 2Star WorstPerform 풋옵션 가격: Closed form 2Star WorstPerform 풋옵션 가격: Closed form 이번 글은 2Star WorstPerform 풋옵션 가격: 시뮬레이션 2Star WorstPerform 풋옵션 가격: 시뮬레이션 이번 글은 2023.01.13 - [금융공학] - 여러 개의 기초자산을 가지는 파생상품 가격결정식 여러개의 기초자 sine-qua-none.tistory.com 에서 계산이 안되었던 나머지 부분을 계산해 보도록 하겠습니다. 연결해서 보시면 도움이 될 것 같습니다. 저번글에서는... 저번 글에서는 2개의 기초자산 $X_1(t), X_2(t)$ 를 아래와 같이 계산하기 쉽게 세팅했었습니다. .. 2023. 1. 19. 2Star WorstPerform 풋옵션 가격: Closed form #1 이번 글은 2Star WorstPerform 풋옵션 가격: 시뮬레이션 2Star WorstPerform 풋옵션 가격: 시뮬레이션 이번 글은 2023.01.13 - [금융공학] - 여러 개의 기초자산을 가지는 파생상품 가격결정식 여러개의 기초자산을 가지는 파생상품 가격결정식 이번 글에서는 여러 개의 지수/주식을 기초자산으로 하 sine-qua-none.tistory.com 에서 이어집니다. 저번 글에서는 기초자산 2개(2star) 의 워스프포퍼머에 대한 풋옵션 가격을 시뮬레이션 방법으로 풀어봤습니다. 그러면, 해당 상품의 closed form도 있을까요? 일견 생각했을 땐, 두 기초자산이 어지러이 얽혀 움직여 1star 풋옵션의 Black Scholes formula같은 공식을 만들어 내기 쉽지 않을 듯 .. 2023. 1. 17. 디지털 옵션 #2. 디지털 옵션 Closed form 및 그래프 이번 글 2022.08.30 - [금융공학] - 디지털 옵션 #1. 디지털 옵션이란? 수학공식은? 디지털 옵션 #1. 디지털 옵션이란? 수학공식은? 이번 글부터 시작하여 몇 회에 걸쳐 다룰 파생상품은 바로 디지털 옵션(Digital Option)입니다. 디지털 옵션이 뭘까요? 옵션이라는 단어가 붙어 있는 걸로 봐서, 어떤 배리어나 행사가가 존재하고, sine-qua-none.tistory.com 에서 이어집니다. 저번 글에서는 디지털 옵션을 정의하고, 가격이 수학 공식으로 어떻게 표현되는지를 다루었었죠. 먼저 지난 글에서 다루었던 내용들을 요약해 보겠습니다. 디지털 옵션과 가격 공식 디지털 옵션은 아래 그림처럼 행사가 이상인지, 이하인지에 따라 약정된 쿠폰이 있는 상품입니다. 행사가가 $K$, 만기가 $.. 2022. 8. 31. 배리어옵션 -UOC 옵션 #3 이산화를 극복할 배리어 조정 이번 글에서는 2022.08.25 - [금융공학] - 배리어옵션 -UOC 옵션 #2 함축적 FDM 배리어옵션 -UOC 옵션 #2 함축적 FDM 이번 글은 지난 글 2022.08.24 - [금융공학] - 배리어옵션 -UOC 옵션 #1 수학공식(Closed form) 배리어옵션 -UOC 옵션 #1 수학공식(Closed form) 저번 글까지 파생상품의 대표주자 옵션의 프리미엄을 다양한 방 sine-qua-none.tistory.com 에서 다뤘던 내용중 미처 자세하게 살펴보지 못한 사항에 대해 다룰 예정입니다. UOC 옵션의 가격을 계산하기 위해 지금까지 ○ Closed Form 을 사용 : 2022.08.24 - [금융공학] - 배리어옵션 -UOC 옵션 #1 수학공식(Closed form) ○ FDM(함축.. 2022. 8. 26. 이전 1 다음 728x90 반응형
