728x90 반응형 이항모델4 옵션 #8. 옵션 프리미엄 구하기 실습: Binomial Tree(with VBA) 지난 글 2022.08.22 - [금융공학] - 옵션 #7. 옵션 프리미엄 구하기 실습: Binomial Tree 옵션 #7. 옵션 프리미엄 구하기 실습: Binomial Tree 이번 글에서는 2022.08.21 - [금융공학] - 옵션 #6. 옵션 프리미엄 구하기 실습: MonteCarlo Simulation 옵션 #6. 옵션 프리미엄 구하기 실습: MonteCarlo Simulation 이번 글은 2022.08.19 - [금융공학] - 옵션 #.. sine-qua-none.tistory.com 에서 이항트리( Binomial Tree)를 이용하여 콜옵션의 가격을 계산해 보았습니다. 그런데 python으로 코딩을 하다 보니 시각적으로 나무 가지가 뻗어나가는 듯한 모습이 안 보였죠? 이럴 때 간단하게 .. 2022. 8. 22. 옵션 #7. 옵션 프리미엄 구하기 실습: Binomial Tree 이번 글에서는 2022.08.21 - [금융공학] - 옵션 #6. 옵션 프리미엄 구하기 실습: MonteCarlo Simulation 옵션 #6. 옵션 프리미엄 구하기 실습: MonteCarlo Simulation 이번 글은 2022.08.19 - [금융공학] - 옵션 #5. 옵션 프리미엄 구하기 실습: 함축적 FDM 옵션 #5. 옵션 프리미엄 구하기 실습: 함축적 FDM 지난 글 2022.08.19 - [금융공학] - 옵션 #4. 옵션 프리미엄 구하기 실 sine-qua-none.tistory.com 에 이어서 콜옵션의 가격을 다른 방법으로 구해보겠습니다. 바로 binomial tree로 구하는 방법입니다. 우선, binomial tree를 복습해 보겠습니다. Binomial Tree 복습 주식은 상승.. 2022. 8. 22. Binomial Tree #3 : 이항모델 가지치기 이 글은 2022.08.09 - [금융공학] - Binomial Tree #2: CRR 모델이란? Binomial Tree #2: CRR 모델이란? 이 글은 2022.08.09 - [금융공학] - Binomial Tree #1: GBM을 단순하게! Binomial Tree #1: GBM을 단순하게! GBM 모델은 다음과 같습니다. 무위험 이자율을 $r$, 연속배당률을 $q$라 하면 $$ dS_t/S_t= (r-q) dt +.. sine-qua-none.tistory.com 에서 이어집니다. 지난 글에서는 GBM 주가모형이 아닌, GBM가 평균과 분산이 같아지는 이항 모형(binomial model)을 소개했었습니다. 복습을 해 볼까요? 이항 모델 복습 그림으로 한번에 정리해보면 다음과 같습니다. 주가는 .. 2022. 8. 11. Binomial Tree #1: GBM을 단순하게! GBM 모델은 다음과 같습니다. 무위험 이자율을 $r$, 연속배당률을 $q$라 하면 $$ dS_t/S_t= (r-q) dt + \sigma dW_t$$ 어떤 시간 간격 $\Delta t$에 대해 시점 $t$와 시점 $t+\Delta$ 사이의 주가의 관계식은 $$S_{t+\Delta t} = S_t \exp \left( \left(r-q-\frac12\sigma^2 \right) \Delta t + \sigma W_{\Delta t} \right) \tag{GBM}$$ $S_t$가 결정되어 있을 때, $S_{t+\Delta t}$를 결정하는 것은 다름아닌 $W_{\Delta t}$이죠. 이것은 정규분포 $\mathcal{N}(0,\sqrt{\Delta t}^2)$을 따르기 때문에 $S_{t+\Delta t.. 2022. 8. 9. 이전 1 다음 728x90 반응형
