728x90 반응형 implicit method7 2차원 Heat Equation의 풀이 #3 : OSM 예제풀이2 이 글은 2023.02.09 - [수학의 재미/아름다운 이론] - 2차원 Heat Equation의 풀이 #2 : OSM 예제풀이 2차원 Heat Equation의 풀이 #2 : OSM 예제풀이 이 글은 2023.02.06 - [수학의 재미/아름다운 이론] - 2차원 Heat Equation의 풀이 #1 : Operator Splitting Method(OSM) 2차원 Heat Equation의 풀이 #1 : Operator Splitting Method(OSM) 예전 글에서 우리는 Heat Equation(열방정식) sine-qua-none.tistory.com 에 이어, 재미있는 예제를 하나 소개할까 합니다. 2차원 Heat Equation 예제 다음의 열방정식을 풀어봅시다. $$\frac{\part.. 2023. 2. 13. 2차원 Heat Equation의 풀이 #2 : OSM 예제풀이 이 글은 2023.02.06 - [수학의 재미/아름다운 이론] - 2차원 Heat Equation의 풀이 #1 : Operator Splitting Method(OSM) 2차원 Heat Equation의 풀이 #1 : Operator Splitting Method(OSM) 예전 글에서 우리는 Heat Equation(열방정식)을 FDM으로 해결하는 방법을 알아본 적이 있습니다. 2022.08.01 - [수학의 재미/아름다운 이론] - FDM #7, Heat Equation의 풀이(3) FDM #7, Heat Equation의 풀이(3) 이 글은 sine-qua-none.tistory.com 에서 이어집니다. $$\frac{\partial u}{\partial t}(t,x) = \frac{\partial^.. 2023. 2. 9. 2차원 Heat Equation의 풀이 #1 : Operator Splitting Method(OSM) 예전 글에서 우리는 Heat Equation(열방정식)을 FDM으로 해결하는 방법을 알아본 적이 있습니다. 2022.08.01 - [수학의 재미/아름다운 이론] - FDM #7, Heat Equation의 풀이(3) FDM #7, Heat Equation의 풀이(3) 이 글은 2022.08.01 - [수학의 재미/아름다운 이론] - FDM #6, Heat Equation의 풀이(2) FDM #6, Heat Equation의 풀이(2) 이 글은 2022.07.30 - [수학의 재미/아름다운 이론] - FDM #5, Heat Equation의 풀이(1) FDM #5, Heat Equation sine-qua-none.tistory.com 시점 $t$와 변위 $x$ 두 변수로 이루어진 함수 $u(t,x)$가 .. 2023. 2. 6. 배리어옵션 -UOC 옵션 #2 함축적 FDM 이번 글은 지난 글 2022.08.24 - [금융공학] - 배리어옵션 -UOC 옵션 #1 수학공식(Closed form) 배리어옵션 -UOC 옵션 #1 수학공식(Closed form) 저번 글까지 파생상품의 대표주자 옵션의 프리미엄을 다양한 방법으로 구해 봤습니다. 참고로 옵션 가격 계산의 마지막 글은 2022.08.22 - [금융공학] - 옵션 #8. 옵션 프리미엄 구하기 실습: Binomial T sine-qua-none.tistory.com 에 이어 UOC옵션의 가격을 구하는 다른 방법을 알아보겠습니다. 이 글의 주제는 유한차분법(Finite Difference Merhod, FDM)입니다. UOC옵션 복습 Up and Out Call option은 다음과 같은 구조를 가진 파생상품입니다. 콜옵션과.. 2022. 8. 25. 이전 1 2 다음 728x90 반응형
