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클리켓 옵션 #1 클리켓 옵션이 뭐야? 이번 글은 클리켓 옵션에 대한 설명입니다. 단순하고 간단한(Vanilla) 옵션들에 대해서는 예전 글들에서 심도 있게 다룬 바 있습니다. 클리켓(Cliquet)이라는 단어는 톱니바퀴, 걸쇠 등을 나타내는 뜻입니다. 위 그림의 ① 번 톱니 한번 생각해보면 어떨까요? 지금 소개할 클리켓 옵션은 위의 톱니모양의 페이오프 때문에 명명되었을 가능성이 있을 듯합니다(정확한 건 아닙니다.) 클리켓 옵션의 상품 구조를 살펴보죠. 클리켓 옵션 구조 옵션이므로 기초자산이 있을테고, 거래일과 만기일이 있을 것입니다. 또한 행사가 개념이 있어서 주가 수준과 비교하여 특정 페이오프가 결정될 것입니다. 클리켓 옵션은 페이오프가 비교적 장황하게 정의됩니다. 다소 복잡하지만, 잘 따라오시면 문제가 없으실 것입니다. 구분 내용 기초자.. 2024. 4. 16.
선형회귀의 트렌드 직선과 PCA의 주성분은 서로 같을까? 주어진 데이터를 선형회귀법으로 분석하여 어떤 직선적인 경향을 따르는지, 또 주어진 데이터의 주성분을 분석하여 차원을 축소시켜 보는 방법들에 대해 다룬 바 있습니다. 선형회귀법은 트렌드 직선의 비밀(선형회귀), 트렌드 직선의 비밀(선형회귀) #2, 트렌드 직선의 비밀(선형회귀) #3 에 걸쳐서 소개한 바 있었습니다. PCA은 주성분 분석(Principal Component Analysis)이란?, 주성분 분석(PCA)의 수학적 접근, 주성분 분석(PCA)의 수학적 접근 #2에서 다룬 바 있었습니다. 관련글들을 읽다 보면 선형회귀 및 PCA를 활용한 예제들도 만나볼 수 있으니 참고해 보시기 바랍니다. 선형회귀와 PCA 접근법의 차이점은? 우선, 차이점은 선형회귀는 주어진 데이터를 잘 설명하는 일차 직선을 찾.. 2024. 4. 9.
등비수열 지난 글에서는 등차수열에 대해 알아보고, 이를 sympy를 이용하여 어떻게 풀지 알아봤었어. 자세한 건 등차수열 등차수열 이 카테고리에서는 sympy를 이용하여 각종 수열에 관련된 내용을 다뤄볼 예정이야. 수열은 말그대로 수의 나열이라는 뜻이야. 이 수의 나열에서는 보통 규칙이 보이진 않지만, 차이가 일정하다든 sine-qua-none.tistory.com 를 참고해 봅시다. 이번엔 등비수열이야. 어떤 수열이 있는데 수열간의 증가(또는 감소)하는 비율이 일정한 수열이지. 예를 들어 $$1~,~2,~,~ 4,~,~8,~,~16, \cdots $$ 는 항들 간의 비율이 $2$로 일정하잖아. 이러한 수열도 등차수열과 마찬가지로 첫 번째 항과 항 사이의비율 - 이것을 공비라 함 - 을 알면 모든 수열을 구할 수.. 2024. 4. 1.
등차수열 2번째 이야기(feat. 피타고라스 정리) 저번 글 등차수열 등차수열 이 카테고리에서는 sympy를 이용하여 각종 수열에 관련된 내용을 다뤄볼 예정이야. 수열은 말그대로 수의 나열이라는 뜻이야. 이 수의 나열에서는 보통 규칙이 보이진 않지만, 차이가 일정하다든 sine-qua-none.tistory.com 에서는 sympy를 이용하여 등차수열에 관련된 문제를 풀어보는 연습을 했지. 관련 문제를 더 풀어볼 예정이야. 등차수열 복습 첫째항이 $a$이고 공차가 $d$인 등차수열의 $n$번째 항을 $a_n$이라 하면, $$ a_n = a+ (n-1) d $$ 가 되고, python의 RecursiveSeq 를 이용하여 아래와 같이 프로그래밍할 수 있다고 했지. import numpy as np from sympy import * from sympy.se.. 2024. 4. 1.
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