728x90 반응형 MC8 몬테카를로 시뮬레이션과 그릭의 안정성 #2 : 시드 고정 이번 글은 2023.07.07 - [금융공학] - 몬테카를로 시뮬레이션과 그릭의 안정성 #1 몬테카를로 시뮬레이션과 그릭의 안정성 #1 이번 글은 2023.06.23 - [금융공학] - 그릭을 수치 해석적인 방법으로 해결하기 그릭을 수치 해석적인 방법으로 해결하기 이번 글은 2023.04.27 - [금융공학] - 델타, 감마, 스피드! 콜옵션의 가격 변화를 sine-qua-none.tistory.com 에서 이어집니다. 저번 글에서는 MonteCarlo Simulation이라는 방법을 사용하여 수치해석적으로 파생상품의 민감도를 구하는 과정을 다뤘습니다. 그런데 문제가 있었죠. 저번 글에서 봤던 그래프를 다시 한번 볼까요? 회색 실선이 콜옵션 closed form으로 추출한 가격 및 민감도(델타, 감마, .. 2023. 7. 12. 몬테카를로 시뮬레이션과 그릭의 안정성 #1 이번 글은 2023.06.23 - [금융공학] - 그릭을 수치 해석적인 방법으로 해결하기 그릭을 수치 해석적인 방법으로 해결하기 이번 글은 2023.04.27 - [금융공학] - 델타, 감마, 스피드! 콜옵션의 가격 변화를 쫓아가보자 #1 델타, 감마, 스피드! 콜옵션의 가격 변화를 쫓아가보자 #1 이 글은 테일러 전개 : 파생상품 헤지의 준비 sine-qua-none.tistory.com 에서 이어집니다. 저번 글에서는 민감도를 구할 때, 굳이 공식을 편미분 하지 않고 유한 차분의 형태로 수치 해석적으로 구하는 방법을 설명했습니다. 이 방법이 강력한 이유는 굳이 공식(closed form)이 없더라도, 그릭들을 다 뽑아낼 수 있다! 뭘로? 유한차분으로~ 입니다. Closed form이 있어야 편미분을 .. 2023. 7. 7. 두드림 ELS? Do Dream? 2X 드림! : 이론가 계산하기 #2 이 글은 두드림 ELS? Do Dream? 2X 드림! : 이론가 계산하기 #1 두드림 ELS? Do Dream? 2X 드림! : 이론가 계산하기 #1 이 글은 두드림 ELS? Do Dream? 2X 드림! 두드림 ELS? Do Dream? 2X 드림! 신한투자증권에서 ELS 신상품을 공모 청약한다 해서 살펴봤습니다. ELS이름이 두드림 ELS인데요. 뭔가 이름에서 수익을 더블로(2X) 고 sine-qua-none.tistory.com 에 이어 두드림 ELS의 이론가 계산을 해보는 글입니다. 두드림 ELS 이론가 계산 두드림 ELS의 구조는 아래와 같습니다. 구조를 보면, 조기상환 시점의 기초자산 가격과 만기시점의 기초자산 가격 모델링이 중요합니다. 기초자산 $S_t$의 주가 모델을 GBM으로 가정합시다.. 2023. 3. 16. 2Star WorstPerform 풋옵션 가격: 시뮬레이션 이번 글은 2023.01.13 - [금융공학] - 여러 개의 기초자산을 가지는 파생상품 가격결정식 여러개의 기초자산을 가지는 파생상품 가격결정식 이번 글에서는 여러 개의 지수/주식을 기초자산으로 하는 파생상품의 가격 결정식을 소개할까 합니다. 하나의 기초자산을 가지는 파생상품 결정식은 다음의 글에서 다룬 바 있습니다. 2022.08.02 - sine-qua-none.tistory.com 에서 다룬 이론을 바탕으로, 2개의 기초자산을 가지는 금융상품의 가격 을 계산해 보도록 하겠습니다. 상품 예시는 아래와 같습니다. 2Star WorstPerform Put Option 기초자산 워스트포퍼머는 글 자산의 퍼포먼스(performance)와 워스트포퍼머(worst performer) 자산의 퍼포먼스(perfor.. 2023. 1. 15. 이전 1 2 다음 728x90 반응형
