728x90 반응형 MonteCarlo Simulation9 두드림 ELS? Do Dream? 2X 드림! : 이론가 계산하기 #2 이 글은 두드림 ELS? Do Dream? 2X 드림! : 이론가 계산하기 #1 두드림 ELS? Do Dream? 2X 드림! : 이론가 계산하기 #1 이 글은 두드림 ELS? Do Dream? 2X 드림! 두드림 ELS? Do Dream? 2X 드림! 신한투자증권에서 ELS 신상품을 공모 청약한다 해서 살펴봤습니다. ELS이름이 두드림 ELS인데요. 뭔가 이름에서 수익을 더블로(2X) 고 sine-qua-none.tistory.com 에 이어 두드림 ELS의 이론가 계산을 해보는 글입니다. 두드림 ELS 이론가 계산 두드림 ELS의 구조는 아래와 같습니다. 구조를 보면, 조기상환 시점의 기초자산 가격과 만기시점의 기초자산 가격 모델링이 중요합니다. 기초자산 $S_t$의 주가 모델을 GBM으로 가정합시다.. 2023. 3. 16. 2Star WorstPerform 풋옵션 가격: 시뮬레이션 이번 글은 2023.01.13 - [금융공학] - 여러 개의 기초자산을 가지는 파생상품 가격결정식 여러개의 기초자산을 가지는 파생상품 가격결정식 이번 글에서는 여러 개의 지수/주식을 기초자산으로 하는 파생상품의 가격 결정식을 소개할까 합니다. 하나의 기초자산을 가지는 파생상품 결정식은 다음의 글에서 다룬 바 있습니다. 2022.08.02 - sine-qua-none.tistory.com 에서 다룬 이론을 바탕으로, 2개의 기초자산을 가지는 금융상품의 가격 을 계산해 보도록 하겠습니다. 상품 예시는 아래와 같습니다. 2Star WorstPerform Put Option 기초자산 워스트포퍼머는 글 자산의 퍼포먼스(performance)와 워스트포퍼머(worst performer) 자산의 퍼포먼스(perfor.. 2023. 1. 15. 디지털 옵션 #3. 디지털 옵션 가격, MonteCarlo Simulation 지난 글에서는 디지털 옵션의 가격을 Closed Form으로 구해봤습니다. 2022.08.31 - [금융공학] - 디지털 옵션 #2. 디지털 옵션 Closed form 및 그래프 디지털 옵션 #2. 디지털 옵션 Closed form 및 그래프 이번 글 2022.08.30 - [금융공학] - 디지털 옵션 #1. 디지털 옵션이란? 수학공식은? 디지털 옵션 #1. 디지털 옵션이란? 수학공식은? 이번 글부터 시작하여 몇 회에 걸쳐 다룰 파생상품은 바로 디지털 옵 sine-qua-none.tistory.com 이번 글에서는 디지털 옵션을 MonteCarlo Simulation(MC)으로 구해보겠습니다. 먼저 MC를 살짝 복습해 볼까요? MonteCarlo Simulation 지난 글들에서, 우리는 ○ 델타원 상품.. 2022. 9. 1. 배리어옵션 - UOC 옵션 #4 MonteCarlo Simulation 이번 글 역시 UOC(Up and Out Call) 옵션의 가격을 구하는 방법에 대해 알아봅니다. 여태까지 ○ Closed Form으로 구하는 방법 ○ Implicit FDM으로 구하는 방법 을 알아보았습니다. 저번 글은 2022.08.25 - [금융공학] - 배리어옵션 -UOC 옵션 #2 함축적 FDM 배리어옵션 -UOC 옵션 #2 함축적 FDM 이번 글은 지난 글 2022.08.24 - [금융공학] - 배리어옵션 -UOC 옵션 #1 수학공식(Closed form) 배리어옵션 -UOC 옵션 #1 수학공식(Closed form) 저번 글까지 파생상품의 대표주자 옵션의 프리미엄을 다양한 방 sine-qua-none.tistory.com 을 참고하시면 됩니다. 오늘 이 글에서는 파생상품 가격 결정의 끝판왕 .. 2022. 8. 29. 이전 1 2 3 다음 728x90 반응형
