728x90 반응형 MonteCarlo Simulation9 옵션 #6. 옵션 프리미엄 구하기 실습: MonteCarlo Simulation 이번 글은 2022.08.19 - [금융공학] - 옵션 #5. 옵션 프리미엄 구하기 실습: 함축적 FDM 옵션 #5. 옵션 프리미엄 구하기 실습: 함축적 FDM 지난 글 2022.08.19 - [금융공학] - 옵션 #4. 옵션 프리미엄 구하기 실습: 명시적 FDM 옵션 #4. 옵션 프리미엄 구하기 실습: 명시적 FDM 저번 글 2022.08.18 - [금융공학] - 옵션 #3. 옵션 프리미엄 구하기(FDM).. sine-qua-none.tistory.com 에 이어서, 옵션 프리미엄을 구하는 다른 방법에 대해서 알아보는 내용입니다. 저번 글에서는 옵션 프리미엄을 명시적 FDM, 함축적 FDM 두 방법으로 해결하는 방법을 알아보았는데요. 이번에 알아볼 내용은 파생상품 가격 결정의 끝판왕: MonteCarl.. 2022. 8. 21. Black Scholes Equation의 풀이: 시뮬레이션 이번 글은 2022.08.05 - [금융공학] - Black Scholes Equation의 풀이: 델타원 상품 Black Scholes Equation의 풀이: 델타원 상품 이번 글은 2022.08.05 - [금융공학] - Black Scholes Equation의 풀이: 확률프로세스를 이용하자. Black Scholes Equation의 풀이: 확률프로세스를 이용하자. 이번 글은 2022.08.04 - [금융공학] - Black Scholes.. sine-qua-none.tistory.com 에서 이어집니다. 만기 때 pyaoff를 기초자산 그 자체로 주는, 즉 만기 시점 $T$에 $$f(T,S_T) =S_T$$ 를 주는 파생상품의 현재 시점 $t=0$, 기초자산의 현재가 $S_0$의 파생상품의 가격.. 2022. 8. 8. 순간의 선택으로 득템하자. 몬티홀 문제 확률 통계 분야에 아주 유명한 문제가 있습니다. 몬티 홀 문제(Monty Hall problem)인데요. 사실 몬티 홀은 사람 이름입니다. 미국 퀴즈 프로그램의 진행자였던 Monty Hall의 이름이 붙게 된 문제입니다. 몬티홀 문제는 1990년 [퍼레이드]라는 잡지에 소개되면서 확률분야의 유명한 문제로 알려지게 되는데, 그 잡지에 실린 원문을 그대로 써보면 다음과 같습니다(나무위키 참조) Suppose you’re on a game show, and you’re given the choice of three doors. Behind one door is a car, behind the others, goats. You pick a door, say #1, and the host, who knows wh.. 2022. 7. 1. e 를 시뮬레이션으로 구하기 테일러 전개(여기를 참고)에 따르면, 오일러 수(Euler's number)라고도 불리는 $e$는 $$e = 1+ 1+\frac1{2!} + \frac1{3!} +\cdots $$ 로 구할 수 있다고 하였습니다. $e$의 근사값을 구하는 방법은 2022.05.19 - [수학의 재미/아름다운 이론] - 테일러 전개 #2 : $e$에 대하여 에서 소개를 한 바 있는데요. $e$의 값을 구하는 아주 흥미로운 방법이 있어서 소개해 보려 합니다. $U_1, U_2, U_3, \cdots $를 $\mathcal{U}[0,1]$ 분포를 따르는 iid 확률변수라고 합시다. 즉, 0과 1에서 균등 분포를 따르는 서로 독립인 확률 변수입니다. 이때, $N$을 $$ N = \min \{ n| U_1+U_2+\cdots +U.. 2022. 6. 30. 이전 1 2 3 다음 728x90 반응형
