728x90 반응형 수학의 재미/행렬 이론11 상관관계를 가지는 표준정규분포 변수 여러개 만들기(python) 지난 글 2022.09.20 - [수학의 재미/행렬 이론] - n차원 상관계수행렬을 촐레스키 분해하면? n차원 상관계수행렬을 촐레스키 분해하면? 지난 글 2022.09.19 - [수학의 재미/행렬 이론] - 촐레스키 분해 촐레스키 분해 이번 글은 2022.09.16 - [분류 전체보기] - 상관계수 행렬은 positive definite! 상관계수 행렬은 positive definite! 이번 글은 20.. sine-qua-none.tistory.com 에서 상관계수를 가지는 $n$개의 표준정규분포를 만들어 보았습니다. 복습을 간단히 해보겠습니다. 상관관계를 갖는 표준정규분포 만들기(복습) 1. 서로 독립인 표준정규분포 $n$개, $Z_1, Z_2, \cdots, Z_n$ 을 준비한다. 2. 상관계수 행.. 2022. 9. 20. n차원 상관계수행렬을 촐레스키 분해하면? 지난 글 2022.09.19 - [수학의 재미/행렬 이론] - 촐레스키 분해 촐레스키 분해 이번 글은 2022.09.16 - [분류 전체보기] - 상관계수 행렬은 positive definite! 상관계수 행렬은 positive definite! 이번 글은 2022.07.04 - [수학의 재미/행렬 이론] - 행렬이 양수다? positive semidefinite.. sine-qua-none.tistory.com 에서 촐레스키 분해가 무엇인지? 2차원 상관계수 행렬의 촐레스키 분해 3차원 상관계수 행렬의 촐레스키 분해 를 살펴봤습니다. 상관계수 행렬처럼 positive semidefinite 행렬은 무조건 촐레스키 분해가 가능합니다. 그러면 이 촐레스키 분해를 어디에 사용할까요? 원하는 상관계수를 가지는.. 2022. 9. 20. 촐레스키 분해 이번 글은 2022.09.16 - [분류 전체보기] - 상관계수 행렬은 positive definite! 상관계수 행렬은 positive definite! 이번 글은 2022.07.04 - [수학의 재미/행렬 이론] - 행렬이 양수다? positive semidefinite 행렬이 양수다? positive semidefinite 금융공학을 공부하다 보면 자산간의 상관계수와 그 상관계수로 이루어진 행렬의. sine-qua-none.tistory.com 에서 이어집니다. 저번 글에서 positive semidefinite라는 정의 상관계수 행렬이 positive semidefinite 라는 것 을 복습했습니다. 촐레스키 분해 Positive Semidefinite에는 아주 강력한 성질이 있는데요, 바로 촐레.. 2022. 9. 19. 3중 대각행렬의 풀이 이번 글에서는 여러 형태의 행렬 중 3중 대각 행렬(tridiagonal matrix)에 대해 다뤄보겠습니다. 행렬의 원소 대부분의 값이 0인 행렬을 희소행렬(sparse matrix)이라 합니다. 원소 몇 개를 제외하고는 모두 0이기 때문에 일반적인 행렬보다 다루기가 쉽고, 희소 행렬이 쓰인 연립방정식의 풀이를 좀 더 효율적으로 할 수 있습니다. 삼중 대각행렬이란? 희소 행렬 중 널리 쓰이는 형태 중 하나가 바로 3중 대각 행렬입니다. 이름에서도 알 수 있듯이 행렬의 대각선과 그 대각선 바로 위, 아래에 위치한 대각선을 제외하고 나머지 원소가 0 인 행렬을 뜻합니다. 수식으로 써보면 $$ \mathbf{T}= \begin{pmatrix} b_1 & c_1 & & & \\ a_2 & b_2 & c_2 &.. 2022. 7. 29. 이전 1 2 3 다음 728x90 반응형