728x90 반응형 UOC4 배리어옵션 - UOC 옵션 #5 Binomial Tree(이항트리) 이번 글은 UOC(Up and Out Call option) 상품을 Binomial Tree로 구해보는 내용으로써 2022.08.29 - [금융공학] - 배리어옵션 - UOC 옵션 #4 MonteCarlo Simulation 배리어옵션 - UOC 옵션 #4 MonteCarlo Simulation 이번 글 역시 UOC(Up and Out Call) 옵션의 가격을 구하는 방법에 대해 알아봅니다. 여태까지 ○ Closed Form으로 구하는 방법 ○ Implicit FDM으로 구하는 방법 을 알아보았습니다. 저번 글은 2022.08.25 - [금융 sine-qua-none.tistory.com 에서 이어집니다. 우선 Binomial Tree를 복습해보고, UOC의 가격을 계산할 때는 어떤 점을 주의해야 하는지.. 2022. 8. 29. 배리어옵션 - UOC 옵션 #4 MonteCarlo Simulation 이번 글 역시 UOC(Up and Out Call) 옵션의 가격을 구하는 방법에 대해 알아봅니다. 여태까지 ○ Closed Form으로 구하는 방법 ○ Implicit FDM으로 구하는 방법 을 알아보았습니다. 저번 글은 2022.08.25 - [금융공학] - 배리어옵션 -UOC 옵션 #2 함축적 FDM 배리어옵션 -UOC 옵션 #2 함축적 FDM 이번 글은 지난 글 2022.08.24 - [금융공학] - 배리어옵션 -UOC 옵션 #1 수학공식(Closed form) 배리어옵션 -UOC 옵션 #1 수학공식(Closed form) 저번 글까지 파생상품의 대표주자 옵션의 프리미엄을 다양한 방 sine-qua-none.tistory.com 을 참고하시면 됩니다. 오늘 이 글에서는 파생상품 가격 결정의 끝판왕 .. 2022. 8. 29. 배리어옵션 -UOC 옵션 #2 함축적 FDM 이번 글은 지난 글 2022.08.24 - [금융공학] - 배리어옵션 -UOC 옵션 #1 수학공식(Closed form) 배리어옵션 -UOC 옵션 #1 수학공식(Closed form) 저번 글까지 파생상품의 대표주자 옵션의 프리미엄을 다양한 방법으로 구해 봤습니다. 참고로 옵션 가격 계산의 마지막 글은 2022.08.22 - [금융공학] - 옵션 #8. 옵션 프리미엄 구하기 실습: Binomial T sine-qua-none.tistory.com 에 이어 UOC옵션의 가격을 구하는 다른 방법을 알아보겠습니다. 이 글의 주제는 유한차분법(Finite Difference Merhod, FDM)입니다. UOC옵션 복습 Up and Out Call option은 다음과 같은 구조를 가진 파생상품입니다. 콜옵션과.. 2022. 8. 25. 배리어옵션 -UOC 옵션 #1 수학공식(Closed form) 저번 글까지 파생상품의 대표주자 옵션의 프리미엄을 다양한 방법으로 구해 봤습니다. 참고로 옵션 가격 계산의 마지막 글은 2022.08.22 - [금융공학] - 옵션 #8. 옵션 프리미엄 구하기 실습: Binomial Tree(with VBA) 옵션 #8. 옵션 프리미엄 구하기 실습: Binomial Tree(with VBA) 지난 글 2022.08.22 - [금융공학] - 옵션 #7. 옵션 프리미엄 구하기 실습: Binomial Tree 옵션 #7. 옵션 프리미엄 구하기 실습: Binomial Tree 이번 글에서는 2022.08.21 - [금융공학] - 옵션 #6. 옵션 프리미엄.. sine-qua-none.tistory.com 입니다. 이번 글부터 다룰 파생상품은 배리어 옵션이라는 상품입니다. 배리어.. 2022. 8. 24. 이전 1 다음 728x90 반응형
