728x90 반응형 금융공학122 아메리칸 옵션의 평가 #1 (이론) 이번 글부터 몇 회에 걸쳐 아메리칸 옵션(American option)의 가격 계산에 대해 알아보도록 할까 합니다. 아메리칸 옵션에 대한 소개는 [금융공학] - 옵션에도 아메리칸 스타일이 있다 옵션에도 아메리칸 스타일이 있다 파생상품 중 가장 유명한 것은 아무래도 옵션(option)이겠죠. 기초자산을 살 권리(call option)를 매수/매도할 수도 있고 기초자산을 팔 권리(put option)를 매수/매도할 수 있습니다. 자세한 내용은 2022.0 sine-qua-none.tistory.com 을 참고하시기 바랍니다. 아메리칸 옵션은 옵션 만기 시점 전까지 아무 때나 권리를 행사할 수 있습니다. 따라서 일반 유로피언 플레인 바닐라 옵션(European Plain Vanilla option)에 비해 권.. 2022. 12. 27. 옵션에도 아메리칸 스타일이 있다 파생상품 중 가장 유명한 것은 아무래도 옵션(option)이겠죠. 기초자산을 살 권리(call option)를 매수/매도할 수도 있고 기초자산을 팔 권리(put option)를 매수/매도할 수 있습니다. 자세한 내용은 2022.08.17 - [금융공학] - 옵션 #1. 옵션이란? 옵션의 유명한 관계식이 있다던데.. 옵션 #1. 옵션이란? 옵션의 유명한 관계식이 있다던데.. 예전 글 2022.07.28 - [금융공학] - 선도와 선물 #1 : 선도와 2022.07.28 - [금융공학] - 선도와 선물 #2 : 선물(futures)에서 가장 유명한 파생상품 중 하나인 선물(futures)과 선도(forward)를 다뤘습니다. 이번 글 sine-qua-none.tistory.com 에서 다루었습니다. 옵션의 .. 2022. 12. 27. 1star 스텝다운 ELS의 계산(Binomial Tree) #2 이 글은 2022.12.21 - [금융공학] - 1star 스텝다운 ELS의 계산(Binomial Tree) 1star 스텝다운 ELS의 계산(Binomial Tree) 이번 글은 2022.12.20 - [금융공학] - 1star 스텝다운 ELS의 계산(FDM) #2 1star 스텝다운 ELS의 계산(FDM) #2 이 글은 2022.12.20 - [분류 전체보기] - 1star 스텝다운 ELS의 계산(FDM) 1star 스텝다운 ELS의 계산(FDM) 이 sine-qua-none.tistory.com 에서 계속됩니다. 1star 스텝다운 ELS의 가격을 이항트리모형을 이용해 구해보겠습니다. 구하는 이론적 배경은 이전 글에서 설명했으니 참고하시기 바랍니다. python code def OneDimELS_B.. 2022. 12. 22. 1star 스텝다운 ELS의 계산(Binomial Tree) #1 이번 글은 2022.12.20 - [금융공학] - 1star 스텝다운 ELS의 계산(FDM) #2 1star 스텝다운 ELS의 계산(FDM) #2 이 글은 2022.12.20 - [분류 전체보기] - 1star 스텝다운 ELS의 계산(FDM) 1star 스텝다운 ELS의 계산(FDM) 이 글은 1star 스텝다운 ELS의 계산(시뮬레이션)과 2022.12.15 - [금융공학] - 1star 스텝다운 ELS의 계산(시 sine-qua-none.tistory.com 에서 이어집니다. 몇 회의 글에 걸쳐 1star 스텝다운 ELS의 가격을 계산해 보고 있습니다. 지금까지 MonteCarlo Simulation, FDM 두 가지 방법으로 계산해 보았는데요, ○ MonteCarlo Simulation : 1sta.. 2022. 12. 21. 이전 1 ··· 10 11 12 13 14 15 16 ··· 31 다음 728x90 반응형
