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금융공학121

KOSPI 수익률의 표준편차는? #1 이 글은 KOSPI 지수를 trading 하는 기법에 관련된 것이 아니고, 금융공학적으로 KOSPI의 변동성을 어떻게 측정하는지 그 이론과 과정을 살펴보는 것을 주 목적으로 합니다. 지수나 주식에는 수익률이라는 개념이 있습니다. HTS나 MTS 상에는 등락률이라고도 표현합니다. 수익률도 여러 가지 종류가 있죠. 대표적인 것이 일간수익률으로서 하루 사이의 지수/주가의 변화를 의미합니다. 범위를 넓게 보면 주간수익률, 월간수익률, 또는 연간수익률이라는 개념도 있고, 범위를 낮게 보면 1분 수익률, 5분 수익률, 1시간 수익률 등등도 있습니다. 시점 $t$에서의 지수(또는 주식)의 값을 기호로 $S_t$ 라 하고, 시점 $t$ 에서 일간수익률 $u_t$ 는 다음과 같이 정의합니다. $$ u_t=\frac{S_.. 2022. 5. 17.
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