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금융공학122

GBM의 확장판들 #1. 기대수익률/변동성을 시간함수로! 2022.06.20 - [수학의 재미/확률분포] - Log Normal Distribution 이번 글은 2022.07.18 - [금융공학] - 위험중립측도와 market price of risk 위험중립측도와 market price of risk 이번 글은 2022.06.27 - [금융공학] - GBM 은 어떤 모델일까? GBM 은 어떤 모델일까? 이번 글은 2022.06.19 - [금융공학] - GBM 주가패스 만들기 #2: EveryDay 주가까지! GBM 주가패스 만들기 #2: EveryDay 주가까.. sine-qua-none.tistory.com 에서 이어집니다. 저번 글에서는 $$ \frac{dS_t}{S_t} = r dt + \sigma dW_t \tag{1}$$ 형태의 risk neutr.. 2022. 7. 19.
위험중립측도와 market price of risk 이번 글은 2022.06.27 - [금융공학] - GBM 은 어떤 모델일까? GBM 은 어떤 모델일까? 이번 글은 2022.06.19 - [금융공학] - GBM 주가패스 만들기 #2: EveryDay 주가까지! GBM 주가패스 만들기 #2: EveryDay 주가까지! 이 글은 2022.06.19 - [금융공학] - GBM 주가패스 만들기 #1: 만기시점 주가만 GB.. sine-qua-none.tistory.com 에서 이어집니다. 주식이나 지수의 움직임을 나타내는 가장 유명하고 간결한 모델이 바로 GBM이라는 얘기를 했습니다. 복습해보면 주식을 $S_t$라 했을 때, $$ \frac{dS_t}{S_t} = \mu dt +\sigma dW_t$$ 라고 쓸 수 있습니다. 그리고 이러한 모델이 존재하는 확률.. 2022. 7. 18.
GBM 은 어떤 모델일까? 이번 글은 2022.06.19 - [금융공학] - GBM 주가패스 만들기 #2: EveryDay 주가까지! GBM 주가패스 만들기 #2: EveryDay 주가까지! 이 글은 2022.06.19 - [금융공학] - GBM 주가패스 만들기 #1: 만기시점 주가만 GBM 주가패스 만들기 #1: 만기시점 주가만 이 글은 2022.06.07 - [금융공학] - 주식의 수학적 모델 #3 : GBM모델 주식의 수학적 모 sine-qua-none.tistory.com 에서 이어집니다. 이번 글에서는 Geomtric Brownin Motion이 과연 어떤 성질들을 가지고 있는지 알아보겠습니다. GBM을 복습하자면, 시점 $t$에서의 주식의 가격 $S_t$는 $$ \frac{dS_t}{S_t} = \mu dt + \sig.. 2022. 6. 27.
GBM 주가패스 만들기 #2: EveryDay 주가까지! 이 글은 2022.06.19 - [금융공학] - GBM 주가패스 만들기 #1: 만기시점 주가만 GBM 주가패스 만들기 #1: 만기시점 주가만 이 글은 2022.06.07 - [금융공학] - 주식의 수학적 모델 #3 : GBM모델 주식의 수학적 모델 #3 : GBM모델 이 글은 2022.05.27 - [금융공학] - 주식의 수학적 모델 #1 주식의 수학적 모델 #1 이 글은 2022.05.25 - [.. sine-qua-none.tistory.com 에서 이어집니다. GBM 모델을 사용하여 만기시점 주가만 생성하는 예제를 다뤘습니다. 이제 만기시점뿐만 아니고 만기 때까지 daily로 움직이는 주가 패스를 생성해 내 보도록 하겠습니다. 전의 글에서의 기호들을 그대로 사용합니다. 시점 $t$에서의 주가를 $S.. 2022. 6. 19.
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