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금융공학122

선도와 선물 #1 : 선도 이 글은 2022.07.26 - [금융공학] - 파생상품이란? #2 파생상품이란? #2 이 글은 2022.07.21 - [금융공학] - 파생상품이란? #1 파생상품이란? #1 이번 글은 2022.07.20 - [금융공학] - GBM의 확장판들 #2. 배당 반영하기 GBM의 확장판들 #2. 배당 반영하기 이 글은 2022.07.19 - [금융공.. sine-qua-none.tistory.com 에서 이어집니다. 파생상품 이론의 스타트! 바로 선도(forward)와 선물(futures)에서 시작합니다. 선도(forward) 선도거래란, 어떤 상품을 미래의 특정 시점(선도 만기, $T$)에 특정 가격(delivery price)으로 사거나 파는 계약(contract)을 의미합니다. 사는 계약을 long pos.. 2022. 7. 28.
파생상품이란? #2 이 글은 2022.07.21 - [금융공학] - 파생상품이란? #1 파생상품이란? #1 이번 글은 2022.07.20 - [금융공학] - GBM의 확장판들 #2. 배당 반영하기 GBM의 확장판들 #2. 배당 반영하기 이 글은 2022.07.19 - [금융공학] - GBM의 확장판들 #1. 기대수익률/변동성을 시간함수로! GBM의 확장 sine-qua-none.tistory.com 에서 이어집니다. 파생상품은 어디에서 거래될까요? HTS에서 선물이나 옵션거래를 할 수 있는 것으로 보아서 거래소를 통하여 거래되는 것 같지만, 거래소 外 적으로도 크게 거래가 됩니다. 파생상품의 거래유형 거래소를 '장'이라 부릅니다. 따라서 거래소에 참가하여 거래를 하는 파생상품을 장내 파생상품, 서로 니즈가 맞는 거래상대방을.. 2022. 7. 26.
파생상품이란? #1 이번 글은 2022.07.20 - [금융공학] - GBM의 확장판들 #2. 배당 반영하기 GBM의 확장판들 #2. 배당 반영하기 이 글은 2022.07.19 - [금융공학] - GBM의 확장판들 #1. 기대수익률/변동성을 시간함수로! GBM의 확장판들 #1. 기대수익률/변동성을 시간함수로! 2022.06.20 - [수학의 재미/확률분포] - Log Normal Distribution.. sine-qua-none.tistory.com 에서 이어집니다. 지금까지 주가 모형 중 가장 유명한 GBM 모델에 대해서 이야기했습니다. 여러 글에 걸쳐 GBM 모델을 소개한 이유는 주식이나 지수를 기초자산으로 하는 금융상품의 가격을 구해보고 싶어서 입니다. 금융상품은 어떤 것들일까요? 간단하게는 주식, 예금, 채권 등등.. 2022. 7. 21.
GBM의 확장판들 #2. 배당 반영하기 이 글은 2022.07.19 - [금융공학] - GBM의 확장판들 #1. 기대수익률/변동성을 시간함수로! GBM의 확장판들 #1. 기대수익률/변동성을 시간함수로! 2022.06.20 - [수학의 재미/확률분포] - Log Normal Distribution 이번 글은 2022.07.18 - [금융공학] - 위험중립측도와 market price of risk 위험중립측도와 market price of risk 이번 글은 2022.06.27 - [금융.. sine-qua-none.tistory.com 에서 이어집니다. 주가의 움직임에서 중요한 부분을 차지하는 것이 바로 배당입니다. 배당이 결정되면 그 배당금액만큼 주가가 떨어지는 현현상이 발생하죠. 보통 우리나라 거래소에 상장되어 있는 주식은 연말에 한번 년.. 2022. 7. 20.
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