728x90 반응형 금융공학122 GBM 주가패스 만들기 #1: 만기시점 주가만 이 글은 2022.06.07 - [금융공학] - 주식의 수학적 모델 #3 : GBM모델 주식의 수학적 모델 #3 : GBM모델 이 글은 2022.05.27 - [금융공학] - 주식의 수학적 모델 #1 주식의 수학적 모델 #1 이 글은 2022.05.25 - [금융공학] - KOSPI수익률의 분포는 어떤 모양일까? #2 KOSPI수익률의 분포는 어떤 모양일까? #2 이 글은 sine-qua-none.tistory.com 에서 이어집니다. 주가의 모델을 만들었으니, 실제 주가가 움직이는 흐름, 즉 주가 패스를 어떻게 만들 수 있는지 알아보겠습니다. 주가 패스를 복습하자면, 시점 $t$에서의 주가를 $S_t$라 하고, $S_0$ : 현재시점의 주가 $\mu$ : 주식의 연 수익률 $\sigma$ : 주식의 연.. 2022. 6. 19. 주식의 수학적 모델 #3 : GBM모델 이 글은 2022.05.27 - [금융공학] - 주식의 수학적 모델 #1 주식의 수학적 모델 #1 이 글은 2022.05.25 - [금융공학] - KOSPI수익률의 분포는 어떤 모양일까? #2 KOSPI수익률의 분포는 어떤 모양일까? #2 이 글은 2022.05.24 - [금융공학] - KOSPI수익률의 분포는 어떤 모양일까? #1 KOSPI수익률의. sine-qua-none.tistory.com 에서 이어집니다. 시점 $t$에서의 주식(또는지수)의 가격을 $S_t$라 하고, 이 주식의 연수익률을 $\mu$, 연간 수익률의 표준편차를 $\sigma$라 할 때, $$ \frac{dS_t}{S_t} = \mu dt +\sigma dW_t \tag{1}$$ 라 모델링할 수 있다고 했습니다. $W_t$는 위너프.. 2022. 6. 7. 주식의 수학적 모델#2 2022.06.02 - [수학의 재미/아름다운 공식] - dW^2 = dt ? 이 글은 2022.05.27 - [금융공학] - 주식의 수학적 모델 주식의 수학적 모델 이 글은 2022.05.25 - [금융공학] - KOSPI수익률의 분포는 어떤 모양일까? #2 KOSPI수익률의 분포는 어떤 모양일까? #2 이 글은 2022.05.24 - [금융공학] - KOSPI수익률의 분포는 어떤 모양일까? #1 KOSPI수익률의. sine-qua-none.tistory.com 에서 이어집니다. 위 글에서 우리는 Wiener process $W_t$의 개념을 도입하고, 연간 수익률의 표준편차 $\sigma$를 설정하고 기대수익률을 $\mu$라고 세팅하여 주식 $S_t$의 극히 짧은 시간 $dt$동안의 움직임을 $$\f.. 2022. 6. 1. 주식의 수학적 모델 #1 이 글은 2022.05.25 - [금융공학] - KOSPI수익률의 분포는 어떤 모양일까? #2 KOSPI수익률의 분포는 어떤 모양일까? #2 이 글은 2022.05.24 - [금융공학] - KOSPI수익률의 분포는 어떤 모양일까? #1 KOSPI수익률의 분포는 어떤 모양일까? #1 이번 글은 2022.05.17 - [금융공학] - KOSPI수익률의 표준편차는? #2 KOSPI수익률의 표준편.. sine-qua-none.tistory.com 에서 이어집니다. 복습을 하자면, KOSPI의 $N$일 수익률에 대하여 다음의 사실을 관찰했습니다. ☞ 1일 수익률의 표준편차를 $\sigma$ 라 하면, $N$일 수익률의 표준편차는 $\sigma \sqrt{N}$ 이다. ☞ 수익률의 분포는 정규분포이다. 이제, KO.. 2022. 5. 27. 이전 1 ··· 26 27 28 29 30 31 다음 728x90 반응형
