728x90 반응형 금융공학122 스텝다운 ELS 요즘 홍콩 H 증시가 폭락을 했죠. 2022년 7월부터 시작된 하락세는 10월 말 정점을 보여줘 급기야 HSCEI(항셍 차이나기업 지수)가 5천 포인트 밑을 하회하는 지경까지 이르렀습니다. HSCEI 지수의 폭락과 맞물려 많이 뉴스에 많이 등장하는 단어가 있습니다. 바로 ELS라는 단어입니다. HSCEI 지수가 폭락하니 ELS의 손실을 걱정하는 뉴스가 많이 등장합니다. 과연 ELS가 무엇일까요? ELS 란? ELS는 Equity Linked Securities 의 약자입니다. 주가(Equity)에 연계된(Linked) 증권(Securities)이라는 뜻입니다. 좀 더 구체적으로 쓰면, 지수나 주식에 연동하여 수익률이 결정되는 신종 유가증권 입니다. ELS는 다음의 특징들이 있습니다. 1. 증권사에서 EL.. 2022. 11. 16. 워스트 퍼포머(worst performer)의 분포 #2 : Python Code 이 글에서는 2022.10.26 - [금융공학] - 워스트 퍼포머(worst performer)의 분포 #1 워스트 퍼포머(worst performer)의 분포 #1 이 글은 2022.10.24 - [금융공학] - 자산의 퍼포먼스(performance)와 워스트포퍼머(worst performer) 자산의 퍼포먼스(performance)와 워스트포퍼머(worst performer) 이번 글에서는 지수나 주식 같은 자산의 퍼포.. sine-qua-none.tistory.com 에서 이론적으로 다루었던 결과를 몬테카를로 시뮬레이션(Montecarlo Simulation)으로 검증해 보는 내용을 다루어보도록 하겠습니다. MonteCarlo Simulation은 많은 샘플을 뽑아 실험을 행한 결과의 기댓값으로 원.. 2022. 10. 26. 워스트 퍼포머(worst performer)의 분포 #1 이 글은 2022.10.24 - [금융공학] - 자산의 퍼포먼스(performance)와 워스트포퍼머(worst performer) 자산의 퍼포먼스(performance)와 워스트포퍼머(worst performer) 이번 글에서는 지수나 주식 같은 자산의 퍼포먼스(performance)가 무엇인지를 정의해보고, 이를 이용하여 두 개 이상 자산의 워스트 포퍼머(worst performer)의 개념이 무엇인지 알아보겠습니다. 예를 sine-qua-none.tistory.com 에서 이어집니다. 지난 글에서는 여러 개의 주식이 주어져 있을 때, ○ 각 주식의 퍼포먼스(performance)를 정의하고 ○ 이 중, 가장 성과가 떨어지는 워스트 퍼포머(worst performer)라는 시계열을 정의해 보았습니다... 2022. 10. 26. 자산의 퍼포먼스(performance)와 워스트포퍼머(worst performer) 이번 글에서는 지수나 주식 같은 자산의 퍼포먼스(performance)가 무엇인지를 정의해보고, 이를 이용하여 두 개 이상 자산의 워스트 포퍼머(worst performer)의 개념이 무엇인지 알아보겠습니다. 예를 들어, 삼성전자와 신한지주의 2022.1.3~ 2022.10.13 종가 데이터를 준비해 보겠습니다. 해당 기간동안의 주가를 그래프로 나타내 보면, 이런 식으로 그려지겠죠. 삼성전자는 5~7만 원대에 주가 레벨이 형성되어 있고, 신한지주는 3~4만 원대입니다. 애당초 주가 레벨이 달라 어떤 종목이 더 실적이 좋은지 한눈에 구별이 안되네요. (주가 레벨이 높다고 해서 더 좋은 주식인 것은 아닙니다. 시가총액과 발행주식수에 따라 좋은 주식이 천원대일수도 있고, 나쁜 주식이 만원 대일 수도 있는 것이.. 2022. 10. 24. 이전 1 ··· 14 15 16 17 18 19 20 ··· 31 다음 728x90 반응형
