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금융공학122

상관관계를 보이는 두 자산의 움직임 모델 파생상품은 기초자산의 움직임에 연동하여 수익이 결정되는 금융상품이라고 하였습니다. 대표적으로 ○ 선물, 선도 : [금융공학] - 선도와 선물 #1 : 선도 ○ 옵션 : 옵션 #1. 옵션이란? 옵션의 유명한 관계식이 있다던데.. ○ UOC 옵션: 배리어옵션 -UOC 옵션 #1 수학공식(Closed form) ○ 디지털옵션: 디지털 옵션 #1. 디지털 옵션이란? 수학공식은? 등을 다루었었는데요, 이들의 공통점 중 하나는 기초자산이 1개짜리라는 것입니다. 하지만 금융시장에는 수많은 자산이 있고 각각이 상관관계를 가지며 움직이고 있습니다. 여러 개의 자산을 한 바구니에 담는 포트폴리오 개념은 꽤 오래전부터 등장했었고, 파생상품 시장에서도 1개의 기초자산을 넘어 2~3개 또는 그 보다 많은 수의 기초자산을 가진 .. 2022. 9. 30.
디지털 옵션 #5. 디지털 옵션 가격, Binomial Tree 이번 글은 2022.09.01 - [금융공학] - 디지털 옵션 #4. 디지털 옵션 가격, FDM 디지털 옵션 #4. 디지털 옵션 가격, FDM 이번 글은 2022.09.01 - [금융공학] - 디지털 옵션 #3. 디지털 옵션 가격, MonteCarlo Simulation 디지털 옵션 #3. 디지털 옵션 가격, MonteCarlo Simulation 지난 글에서는 디지털 옵션의 가격을 Closed Form으로.. sine-qua-none.tistory.com 에서 이어집니다. 지금까지 디지털 옵션의 가격을 Closed Form, MonteCarlo Simulation, FDM으로 구해봤었습니다. 이번 글에서는 디지털 옵션의 가격을 Binomial Tree를 이용하여 구해보겠습니다. Binomial Tree.. 2022. 9. 2.
디지털 옵션 #4. 디지털 옵션 가격, FDM 이번 글은 2022.09.01 - [금융공학] - 디지털 옵션 #3. 디지털 옵션 가격, MonteCarlo Simulation 디지털 옵션 #3. 디지털 옵션 가격, MonteCarlo Simulation 지난 글에서는 디지털 옵션의 가격을 Closed Form으로 구해봤습니다. 2022.08.31 - [금융공학] - 디지털 옵션 #2. 디지털 옵션 Closed form 및 그래프 디지털 옵션 #2. 디지털 옵션 Closed form 및 그래프 이번 글 sine-qua-none.tistory.com 에서 이어집니다. 이번 글에서는 디지털 옵션의 가격을 함축적 FDM을 이용하여 구해보겠습니다. 콜옵션이나 UOC 옵션의 FDM 방법과 똑같습니다. 특히 주가 패스의 중간과정에 영향을 받지 않는 콜옵션과 똑같.. 2022. 9. 1.
디지털 옵션 #3. 디지털 옵션 가격, MonteCarlo Simulation 지난 글에서는 디지털 옵션의 가격을 Closed Form으로 구해봤습니다. 2022.08.31 - [금융공학] - 디지털 옵션 #2. 디지털 옵션 Closed form 및 그래프 디지털 옵션 #2. 디지털 옵션 Closed form 및 그래프 이번 글 2022.08.30 - [금융공학] - 디지털 옵션 #1. 디지털 옵션이란? 수학공식은? 디지털 옵션 #1. 디지털 옵션이란? 수학공식은? 이번 글부터 시작하여 몇 회에 걸쳐 다룰 파생상품은 바로 디지털 옵 sine-qua-none.tistory.com 이번 글에서는 디지털 옵션을 MonteCarlo Simulation(MC)으로 구해보겠습니다. 먼저 MC를 살짝 복습해 볼까요? MonteCarlo Simulation 지난 글들에서, 우리는 ○ 델타원 상품.. 2022. 9. 1.
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