728x90 반응형 금융공학122 상관관계가 있는 실제 주가의 움직임 이 글은 지난 글 2022.10.14 - [금융공학] - 상관관계가 있는 세 자산이 움직이는 모습은? 상관관계가 있는 세 자산이 움직이는 모습은? 이 글은 2022.09.30 - [금융공학] - 상관관계가 있는 두 자산이 움직이는 모습은? 상관관계가 있는 두 자산이 움직이는 모습은? 이 글은 2022.09.30 - [금융공학] - 상관관계를 보이는 두 자산의 움직임 sine-qua-none.tistory.com 을 실제 주가를 가지고 알아보는 글입니다. 실제 지수와 주가의 종가를 가지고 주가 간 상관계수를 구해보고, 이를 시각화하는 법에 대해 알아보겠습니다. 데이터 준비 ○ KOSPI지수, 삼성전자(005930), SK텔레콤(017670), 신한지주(055550), 코덱스 인버스(114800) 종가데이터.. 2022. 10. 21. 상관관계가 있는 세 자산이 움직이는 모습은? 이 글은 2022.09.30 - [금융공학] - 상관관계가 있는 두 자산이 움직이는 모습은? 상관관계가 있는 두 자산이 움직이는 모습은? 이 글은 2022.09.30 - [금융공학] - 상관관계를 보이는 두 자산의 움직임 모델 상관관계를 보이는 두 자산의 움직임 모델 파생상품은 기초자산의 움직임에 연동하여 수익이 결정되는 금융상품이라 sine-qua-none.tistory.com 의 확장판입니다. 이번 글에서는 3개의 자산이 상관관계를 가질 때, 어떻게 움직이는지를 알아보려 합니다. 복습 세 자산을 $X_1, X_2, X_3$라 하고 GBM을 따른다고 합시다. 즉, $i=1,2,3$에 대해 $$ dX_i(t)/X_i(t) = (r-q_i)dt + \sigma_i dW_i(t)$$ 입니다. $q_i$와 $.. 2022. 10. 14. 상관관계가 있는 여러 자산이 움직이는 모습 이 글은 2022.09.30 - [금융공학] - 상관관계를 보이는 두 자산의 움직임 모델 상관관계를 보이는 두 자산의 움직임 모델 파생상품은 기초자산의 움직임에 연동하여 수익이 결정되는 금융상품이라고 하였습니다. 대표적으로 ○ 선물, 선도 : [금융공학] - 선도와 선물 #1 : 선도 ○ 옵션 : 옵션 #1. 옵션이란? 옵션의 유 sine-qua-none.tistory.com 의 확장판입니다. 위 글에서는 두 개의 자산이 상관관계를 가질 때, 이를 어떻게 모델링하는지를 알아보았었죠. 이를 $n$개의 자산으로 확장시켜 봅니다. $n$개의 자산을 $$X_1, X_2, \cdots, X_n$$ 이라 합시다. 그리고 각각이 모두 GBM을 따른다고 해보죠. 구체적으로 $X_i$의 변동성을 $\sigma_i$, 연.. 2022. 10. 13. 상관관계가 있는 두 자산이 움직이는 모습은? 이 글은 2022.09.30 - [금융공학] - 상관관계를 보이는 두 자산의 움직임 모델 상관관계를 보이는 두 자산의 움직임 모델 파생상품은 기초자산의 움직임에 연동하여 수익이 결정되는 금융상품이라고 하였습니다. 대표적으로 ○ 선물, 선도 : [금융공학] - 선도와 선물 #1 : 선도 ○ 옵션 : 옵션 #1. 옵션이란? 옵션의 유 sine-qua-none.tistory.com 에서 이어집니다. 저번 글에서는 상관관계를 가지는 두 주가의 움직임을 GBM으로 어떻게 세팅하는지를 알아보았습니다. 복습 두 기초자산 $X_t, Y_t$의 GBM 모델을 $$ dX_t /X_t = (r-q_x)dt + \sigma_x dW_t~,~ dY_t/Y_t = (r-q_y)dt + \sigma_y dB_t $$ 라 하고. $.. 2022. 9. 30. 이전 1 ··· 15 16 17 18 19 20 21 ··· 31 다음 728x90 반응형
