728x90 반응형 금융공학122 디지털 옵션 #2. 디지털 옵션 Closed form 및 그래프 이번 글 2022.08.30 - [금융공학] - 디지털 옵션 #1. 디지털 옵션이란? 수학공식은? 디지털 옵션 #1. 디지털 옵션이란? 수학공식은? 이번 글부터 시작하여 몇 회에 걸쳐 다룰 파생상품은 바로 디지털 옵션(Digital Option)입니다. 디지털 옵션이 뭘까요? 옵션이라는 단어가 붙어 있는 걸로 봐서, 어떤 배리어나 행사가가 존재하고, sine-qua-none.tistory.com 에서 이어집니다. 저번 글에서는 디지털 옵션을 정의하고, 가격이 수학 공식으로 어떻게 표현되는지를 다루었었죠. 먼저 지난 글에서 다루었던 내용들을 요약해 보겠습니다. 디지털 옵션과 가격 공식 디지털 옵션은 아래 그림처럼 행사가 이상인지, 이하인지에 따라 약정된 쿠폰이 있는 상품입니다. 행사가가 $K$, 만기가 $.. 2022. 8. 31. 디지털 옵션 #1. 디지털 옵션이란? 수학공식은? 이번 글부터 시작하여 몇 회에 걸쳐 다룰 파생상품은 바로 디지털 옵션(Digital Option)입니다. 디지털 옵션이 뭘까요? 옵션이라는 단어가 붙어 있는 걸로 봐서, 어떤 배리어나 행사가가 존재하고, 특정 조건을 만족시켰을 때 수익을 챙겨주는 상품일 듯합니다. 디지털은 어떤 의미일까요? 다음의 그림을 보시죠. 저도 잘 알지는 못하지만 SPI라는 것이 사용하는 Digital Signal에 관련된 그림입니다. 0과 1의 조합으로 이루어진 일련의 수열을 주고받으며 정보를 공유하죠. 위 그림의 그래프에 주목을 해 보면, 0과 1 두 신호에 따라 두 높낮이로 결정된 계단형 모습입니다. 이 모습을 기억하며 디지털 옵션을 정의해 보겠습니다. 디지털 옵션이란? 금융상품은 페이오프 그래프로 설명하는 것이 편리합니다... 2022. 8. 30. 배리어옵션 - UOC 옵션 #5 Binomial Tree(이항트리) 이번 글은 UOC(Up and Out Call option) 상품을 Binomial Tree로 구해보는 내용으로써 2022.08.29 - [금융공학] - 배리어옵션 - UOC 옵션 #4 MonteCarlo Simulation 배리어옵션 - UOC 옵션 #4 MonteCarlo Simulation 이번 글 역시 UOC(Up and Out Call) 옵션의 가격을 구하는 방법에 대해 알아봅니다. 여태까지 ○ Closed Form으로 구하는 방법 ○ Implicit FDM으로 구하는 방법 을 알아보았습니다. 저번 글은 2022.08.25 - [금융 sine-qua-none.tistory.com 에서 이어집니다. 우선 Binomial Tree를 복습해보고, UOC의 가격을 계산할 때는 어떤 점을 주의해야 하는지.. 2022. 8. 29. 배리어옵션 - UOC 옵션 #4 MonteCarlo Simulation 이번 글 역시 UOC(Up and Out Call) 옵션의 가격을 구하는 방법에 대해 알아봅니다. 여태까지 ○ Closed Form으로 구하는 방법 ○ Implicit FDM으로 구하는 방법 을 알아보았습니다. 저번 글은 2022.08.25 - [금융공학] - 배리어옵션 -UOC 옵션 #2 함축적 FDM 배리어옵션 -UOC 옵션 #2 함축적 FDM 이번 글은 지난 글 2022.08.24 - [금융공학] - 배리어옵션 -UOC 옵션 #1 수학공식(Closed form) 배리어옵션 -UOC 옵션 #1 수학공식(Closed form) 저번 글까지 파생상품의 대표주자 옵션의 프리미엄을 다양한 방 sine-qua-none.tistory.com 을 참고하시면 됩니다. 오늘 이 글에서는 파생상품 가격 결정의 끝판왕 .. 2022. 8. 29. 이전 1 ··· 17 18 19 20 21 22 23 ··· 31 다음 728x90 반응형
