728x90 반응형 금융공학122 옵션 #3. 옵션 프리미엄 구하기(FDM) 지난 글 2022.08.17 - [금융공학] - 옵션 #2. 옵션 프리미엄 구하기(Closed form) 옵션 #2. 옵션 프리미엄 구하기(Closed form) 이번 글은 2022.08.17 - [금융공학] - 옵션 #1. 옵션이란? 옵션의 유명한 관계식이 있다던데.. 옵션 #1. 옵션이란? 옵션의 유명한 관계식이 있다던데.. 예전 글 2022.07.28 - [금융공학] - 선도와 선물 #1 : 선 sine-qua-none.tistory.com 에서 콜옵션, 풋옵션의 가격을 수식(closed form)으로 도출하는 방법에 대해 얘기했습니다. 옵션 같은 경우 다행히도 수학공식처럼 Black Scholes Formula가 나와서 망정이지만, 대부분의 파생상품이 이렇게 공식이 등장하는 것은 아닙니다. 따라서.. 2022. 8. 18. 옵션 #2. 옵션 프리미엄 구하기(Closed form) 이번 글은 2022.08.17 - [금융공학] - 옵션 #1. 옵션이란? 옵션의 유명한 관계식이 있다던데.. 옵션 #1. 옵션이란? 옵션의 유명한 관계식이 있다던데.. 예전 글 2022.07.28 - [금융공학] - 선도와 선물 #1 : 선도와 2022.07.28 - [금융공학] - 선도와 선물 #2 : 선물(futures)에서 가장 유명한 파생상품 중 하나인 선물(futures)과 선도(forward)를 다뤘습니다. 이번.. sine-qua-none.tistory.com 에서 이어집니다. 옵션 프리미엄, 즉 옵션의 가격은 어떻게 구할까요? 결론부터 얘기하면, 옵션의 가격을 구하는 수식으로 쓸 수 있는 수학공식(analytic form, close form)이 존재합니다. 해당 식은 1970년 Black.. 2022. 8. 17. 옵션 #1. 옵션이란? 옵션의 유명한 관계식이 있다던데.. 예전 글 2022.07.28 - [금융공학] - 선도와 선물 #1 : 선도와 2022.07.28 - [금융공학] - 선도와 선물 #2 : 선물(futures)에서 가장 유명한 파생상품 중 하나인 선물(futures)과 선도(forward)를 다뤘습니다. 이번 글에서는 선물과 더불어 파생상품의 양대산맥인 옵션에 대해서 알아보겠습니다. 옵션이란? 옵션(option) 정해진 미래(만기)에 정해진 가격(행사가)으로 기초자산을 사거나 팔 수 있는 권리입니다. 살 수 있는 권리는 콜옵션(call option) , 팔 수 있는 권리는 풋옵션(put option)이라 합니다. 옵션은 권리이므로, 만기 때 이 옵션을 가지고 있는 사람은 권리를 행사할 수도, 권리를 포기할 수도 있습니다. 옵션의 매수, 매도 그런데 옵션을.. 2022. 8. 17. 파생상품의 가격 결정: binomial tree로 델타원상품 가격 구하기 VBA 이 글은 2022.08.13 - [금융공학] - 파생상품의 가격 결정: binomial tree로 델타원상품 가격 구하기 파생상품의 가격 결정: binomial tree로 델타원상품 가격 구하기 이 글에서는 2022.08.12 - [금융공학] - 파생상품의 가격 결정: binomial tree를 이용해 봅시다. 파생상품의 가격 결정: binomial tree를 이용해 봅시다. 이 글에서는 2022.08.11 - [금융공학] - Binomial Tree #3.. sine-qua-none.tistory.com 에서 이어집니다. 지난 글에서는 python code로 델타원 상품의 가격결정을 해봤습니다. binomial tree는 그 결과도 중요하지만 tree의 가지가 뻗어나가는 모습을 visualizing 하.. 2022. 8. 13. 이전 1 ··· 20 21 22 23 24 25 26 ··· 31 다음 728x90 반응형
