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금융공학122

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옵션 #6. 옵션 프리미엄 구하기 실습: MonteCarlo Simulation 이번 글은 2022.08.19 - [금융공학] - 옵션 #5. 옵션 프리미엄 구하기 실습: 함축적 FDM 옵션 #5. 옵션 프리미엄 구하기 실습: 함축적 FDM 지난 글 2022.08.19 - [금융공학] - 옵션 #4. 옵션 프리미엄 구하기 실습: 명시적 FDM 옵션 #4. 옵션 프리미엄 구하기 실습: 명시적 FDM 저번 글 2022.08.18 - [금융공학] - 옵션 #3. 옵션 프리미엄 구하기(FDM).. sine-qua-none.tistory.com 에 이어서, 옵션 프리미엄을 구하는 다른 방법에 대해서 알아보는 내용입니다. 저번 글에서는 옵션 프리미엄을 명시적 FDM, 함축적 FDM 두 방법으로 해결하는 방법을 알아보았는데요. 이번에 알아볼 내용은 파생상품 가격 결정의 끝판왕: MonteCarl.. 2022. 8. 21.
옵션 #5. 옵션 프리미엄 구하기 실습: 함축적 FDM 지난 글 2022.08.19 - [금융공학] - 옵션 #4. 옵션 프리미엄 구하기 실습: 명시적 FDM 옵션 #4. 옵션 프리미엄 구하기 실습: 명시적 FDM 저번 글 2022.08.18 - [금융공학] - 옵션 #3. 옵션 프리미엄 구하기(FDM) 옵션 #3. 옵션 프리미엄 구하기(FDM) 지난 글 2022.08.17 - [금융공학] - 옵션 #2. 옵션 프리미엄 구하기(Closed form) 옵션 #2. 옵션 프.. sine-qua-none.tistory.com 에서는 명시적 FDM의 방법을 사용하여 콜옵션 프리미엄 구하는 코드를 구형해 보았습니다. 지난 글 말미에서 명시적 FDM은 시간축과 주가 축의 격자를 어떻게 세팅하느냐에 따라 수렴이 깨져 원하는 결과를 얻지 못하는 한계가 있다고 설명을 했습니.. 2022. 8. 19.
옵션 #4. 옵션 프리미엄 구하기 실습: 명시적 FDM 저번 글 2022.08.18 - [금융공학] - 옵션 #3. 옵션 프리미엄 구하기(FDM) 옵션 #3. 옵션 프리미엄 구하기(FDM) 지난 글 2022.08.17 - [금융공학] - 옵션 #2. 옵션 프리미엄 구하기(Closed form) 옵션 #2. 옵션 프리미엄 구하기(Closed form) 이번 글은 2022.08.17 - [금융공학] - 옵션 #1. 옵션이란? 옵션의 유명한 관계식이.. sine-qua-none.tistory.com 에서 유한차분법(FDM)으로 옵션의 가치를 구하는 방법에 대해 이론적인 내용을 알아봤습니다. 이제 프로그래밍을 통해 확인해 볼 차례인데요. 명시적 방법(explicit method)과 함축적 방법(implicit method) 중 명시적 방법을 사용하여 프로그래밍해보겠.. 2022. 8. 19.
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