728x90 반응형 금융공학122 2Star WorstPerform 풋옵션 가격: FDM(OSM) 이 글은 2Star WorstPerform 풋옵션 가격: Closed form #3 (Python Code) 2Star WorstPerform 풋옵션 가격: Closed form #3 (Python Code) 이번 글은 2Star WorstPerform 풋옵션 가격: Closed form #1 2Star WorstPerform 풋옵션 가격: Closed form #2 에서 살펴보았던 2Star WorstPerform Put option을 직접 코딩해 본 결과를 소개하는 글입니다. 먼저 Closed form을 sine-qua-none.tistory.com 에서 이어집니다. 저번 글에서는 2개의 기초자산의 WorstPerform의 풋옵션 가격을 여러 방법으로 계산해 보았는데, 이 글에서는 FDM 방법을 써서.. 2023. 2. 28. 워스트포퍼머의 기댓값 #2 : Python Code 이 글은 2023.01.22 - [금융공학] - 워스트포퍼머의 기댓값 워스트포퍼머의 기댓값 이번 글은 2023.01.21 - [금융공학] - 2Star WorstPerform 풋옵션 가격: Closed form #3 (Python Code) 2Star WorstPerform 풋옵션 가격: Closed form #3 (Python Code) 이번 글은 2Star WorstPerform 풋옵션 가격: Closed form #1 2Star WorstPer sine-qua-none.tistory.com 에서 이어집니다. 저번 글에서는 WorstPerformer의 기댓값을 구하는 Closed form을 유도했습니다. 이제 코드를 통하여 Closed form과 MC 시뮬레이션의 가격을 크로스체크해 보도록 하겠습니다.. 2023. 1. 25. 워스트포퍼머의 기댓값 이번 글은 2023.01.21 - [금융공학] - 2Star WorstPerform 풋옵션 가격: Closed form #3 (Python Code) 2Star WorstPerform 풋옵션 가격: Closed form #3 (Python Code) 이번 글은 2Star WorstPerform 풋옵션 가격: Closed form #1 2Star WorstPerform 풋옵션 가격: Closed form #2 에서 살펴보았던 2Star WorstPerform Put option을 직접 코딩해 본 결과를 소개하는 글입니다. 먼저 Closed form을 sine-qua-none.tistory.com 에서 이어집니다. 지난 글에서는 두 기초자산의 워스트포퍼머를 새로운 기초자산으로 하는 풋옵션의 가격을 수학 공식.. 2023. 1. 22. 2Star WorstPerform 풋옵션 가격: Closed form #3 (Python Code) 이번 글은 2Star WorstPerform 풋옵션 가격: Closed form #1 2Star WorstPerform 풋옵션 가격: Closed form #2 에서 살펴보았던 2Star WorstPerform Put option을 직접 코딩해 본 결과를 소개하는 글입니다. 먼저 Closed form을 복기해보죠. 2Star WorstPerfom Put Option Closed Form 2개의 기초자산 $X_1(t), X_2(t)$ 를 $$ \begin{align} X_i(T) &= X_i(0) \exp\left((r-q_i-\frac12\sigma_i^2)T+\sigma_i W_i(T) \right) \\ & := x_i \exp (d_i +v_i w_i)~~,~~i=1,2 \end{align} $$ .. 2023. 1. 21. 이전 1 ··· 6 7 8 9 10 11 12 ··· 31 다음 728x90 반응형
