728x90 반응형 금융공학121 미래주가의 분포를 활용하여 콜옵션 델타 구하기 이번 글에서는 GBM 모델로 생성된 주가의 누적분포함수, 확률밀도함수 GBM 모델로 생성된 주가의 누적분포함수, 확률밀도함수 이번 글에서는 시점 $t$에서 주식의 가격이 $S_t$인 상황에서 $S_t$가 GBM(Geometric Brownian Motion)을 따를 때, 특정 만기 시점 $T$에 생성된 $$S_T$$ 의 누적분포함수(cumulative distribution function) 과 확률밀도함 sine-qua-none.tistory.com 에서 다룬 내용을 활용하여, 파생상품의 민감도를 구하는 방법을 설명해 보겠습니다. 먼저 잠시 복습을 해볼까요? 복습 GBM 모델을 따르는 기초자산의 특정 만기 시점 $T$에서의 가격인 $S_T$의 누적분포함수(cdf)와 확률밀도 함수(pdf)는 아래와 같습.. 2023. 8. 21. GBM모델로 생성된 미래 주가는 어떻게 분포할까? 변동성이 커지면 분포는? 이번 글은 GBM 모델로 생성된 주가의 누적분포함수, 확률밀도함수 GBM 모델로 생성된 주가의 누적분포함수, 확률밀도함수 이번 글에서는 시점 $t$에서 주식의 가격이 $S_t$인 상황에서 $S_t$가 GBM(Geometric Brownian Motion)을 따를 때, 특정 만기 시점 $T$에 생성된 $$S_T$$ 의 누적분포함수(cumulative distribution function) 과 확률밀도함 sine-qua-none.tistory.com 에서 이어집니다. 저번 글에서는 GBM 모델을 따르는 기초자산의 특정 만기 시점 $T$에서의 가격인 $S_T$가 어떤 확률밀도 함수(pdf)를 가지는지, 또 누적분포함수(cdf)는 무엇인지를 알아보았습니다. 잠깐 복습해 보겠습니다. 복습 기초자산 $S_t$가 .. 2023. 8. 11. GBM 모델로 생성된 주가의 누적분포함수, 확률밀도함수 이번 글에서는 시점 $t$에서 주식의 가격이 $S_t$인 상황에서 $S_t$가 GBM(Geometric Brownian Motion)을 따를 때, 특정 만기 시점 $T$에 생성된 $$S_T$$ 의 누적분포함수(cumulative distribution function) 과 확률밀도함수(probability density function)를 구해보겠습니다. GBM 복습 GBM은 예전글 GBM 은 어떤 모델일까? GBM 은 어떤 모델일까? 이번 글은 2022.06.19 - [금융공학] - GBM 주가패스 만들기 #2: EveryDay 주가까지! GBM 주가패스 만들기 #2: EveryDay 주가까지! 이 글은 2022.06.19 - [금융공학] - GBM 주가패스 만들기 #1: 만기시점 주가만 GBM 주 s.. 2023. 8. 8. MC로 콜옵션 델타 구하기: likelihood 방법 이번 글은 [금융공학] - 몬테카를로 시뮬레이션과 그릭의 안정성 #2 : 시드 고정 몬테카를로 시뮬레이션과 그릭의 안정성 #2 : 시드 고정 이번 글은 2023.07.07 - [금융공학] - 몬테카를로 시뮬레이션과 그릭의 안정성 #1 몬테카를로 시뮬레이션과 그릭의 안정성 #1 이번 글은 2023.06.23 - [금융공학] - 그릭을 수치 해석적인 방법으로 해결하 sine-qua-none.tistory.com 에서 이어집니다. 저번 글에서는 1) MonteCarlo 시뮬레이션을 이용하여 콜옵션의 가격을 구하고 2) 수치해석적(유한차분법)으로 콜옵션의 델타를 구했습니다. 즉, 콜옵션의 델타를 MC 시뮬레이션으로 구하는 법이라고 볼 수 있겠습니다. 이 글에서는 MC를 이용하여 콜옵션 델타를 구하는 또 다른 방.. 2023. 7. 14. 이전 1 2 3 4 5 ··· 31 다음 728x90 반응형
