728x90 반응형 수학의 재미68 촐레스키 분해 이번 글은 2022.09.16 - [분류 전체보기] - 상관계수 행렬은 positive definite! 상관계수 행렬은 positive definite! 이번 글은 2022.07.04 - [수학의 재미/행렬 이론] - 행렬이 양수다? positive semidefinite 행렬이 양수다? positive semidefinite 금융공학을 공부하다 보면 자산간의 상관계수와 그 상관계수로 이루어진 행렬의. sine-qua-none.tistory.com 에서 이어집니다. 저번 글에서 positive semidefinite라는 정의 상관계수 행렬이 positive semidefinite 라는 것 을 복습했습니다. 촐레스키 분해 Positive Semidefinite에는 아주 강력한 성질이 있는데요, 바로 촐레.. 2022. 9. 19. 상관관계가 있는 두개의 표준정규분포 난수 구하기 분석하고자 하는 데이터들은 서로 어느 정도 관련이 있습니다. 깊은 관련이 있을 수도 있고, 반대의 경향을 가지고 있을 수도 있고, 심지어 서로가 서로에게 영향을 미치지 않는 경우도 있죠. 예를 들어, 사람의 키와 몸무게는 양의 상관관계를 가지고 있죠. 지수와 지수를 기반으로 하는 풋옵션 수익률은 음의 상관관계를 가질 거고요. 위 그림의 세일즈 능력과 머리를 미는 건 아무래도 관계를 찾기가 어려울 듯합니다. 이러한 상관관계를 측정하기 위해 상관계수라는 양을 도입합니다. 상관계수의 정의는 2022.07.05 - [수학의 재미/행렬 이론] - 상관계수와 상관계수 행렬 #1 상관계수와 상관계수 행렬 #1 이번 글은 2022.07.04 - [수학의 재미/행렬 이론] - 공분산과 공분산 행렬 공분산과 공분산 행렬 .. 2022. 9. 16. 주성분 분석(PCA) 예제 - 타원 내부 데이터 이번 글은 2022.09.06 - [수학의 재미/아름다운 이론] - 주성분 분석(PCA)의 수학적 접근 #2 주성분 분석(PCA)의 수학적 접근 #2 이번 글은 2022.09.05 - [수학의 재미/아름다운 이론] - 주성분 분석(PCA)의 수학적 접근 주성분 분석(PCA)의 수학적 접근 이번 글은 2022.09.02 - [수학의 재미/아름다운 이론] - 주성분 분석(Principal Componen. sine-qua-none.tistory.com 에서 이어집니다. 주성분 분석의 수학적 개념에 대해서 알아봤는데, 예제를 통해 직접 분석의 과정을 알아보겠습니다. 좀 작위적인 데이터를 만들어 보겠습니다. 바로 2차원 좌표상의 타원입니다. 주성분 분석은 이 데이터 집합의 주성분 축들을 어떻게 분석해 낼까요? .. 2022. 9. 11. 주성분 분석(PCA)의 수학적 접근 #2 이번 글은 2022.09.05 - [수학의 재미/아름다운 이론] - 주성분 분석(PCA)의 수학적 접근 주성분 분석(PCA)의 수학적 접근 이번 글은 2022.09.02 - [수학의 재미/아름다운 이론] - 주성분 분석(Principal Component Analysis)이란? 주성분 분석(Principal Component Analysis)이란? 이 글에서 다룰 내용은 주성분 분석(principal compone.. sine-qua-none.tistory.com 에서 이어집니다. 지난 글에서, 주성분 분석은 주어진 샘플 데이터들의 잔차를 최소화, 다른 말로 분산을 최대화하는 축을 찾는 문제라는 거을 얘기했습니다. 주성분 분석의 수학적 목표 GOAL: Features가 $p$개인 데이터 샘플 $X_1, .. 2022. 9. 6. 이전 1 2 3 4 5 6 7 ··· 17 다음 728x90 반응형
