728x90 반응형 수익률4 바보가 주식 수익률 구하는 방법(사실 천재?) #1 이 글은 2022.05.20 - [분류 전체보기] - KOSPI 수익률의 표준편차는? #4(로그수익률) KOSPI 수익률의 표준편차는? #4(로그수익률) 이 글은 2022.05.20 - [금융공학] - KOSPI 수익률의 표준편차는? #3 (로그수익률) KOSPI 수익률의 표준편차는? #3 (로그수익률) 이 글은 2022.05.17 - [금융공학] - KOSPI수익률의 표준편차는? #2 KOSPI수익률의.. sine-qua-none.tistory.com 의 로그수익률과 일반수익률의 개념을 이용해서 주식 시장에서 헤깔릴법한 내용을 다뤄보도록 하겠습니다. 다음은 삼성전자(005930)의 최근 주식 가격입니다. 5월 한달간 수익률은 어떻게 될까요? 즉 4/29일 종가인 67,400에서 최근 종가인 5/20일 .. 2022. 5. 21. KOSPI 수익률의 표준편차는? #4(로그수익률) 이 글은 2022.05.20 - [금융공학] - KOSPI 수익률의 표준편차는? #3 (로그수익률) KOSPI 수익률의 표준편차는? #3 (로그수익률) 이 글은 2022.05.17 - [금융공학] - KOSPI수익률의 표준편차는? #2 KOSPI수익률의 표준편차는? #2 이 글은 2022.05.17 - [금융공학] - KOSPI 수익률의 표준편차는? #1 KOSPI 수익률의 표준편차는? #1 이 글은 KOSP.. sine-qua-none.tistory.com 에서 이어집니다. 하루사이의 지수가 $S_{t-1}$에서 $S_t$로 변할 때, 일반수익률과 로그수익률은 각각 구분 수식 일반수익률 $\frac{S_t-S_{t-1}}{S_t}$ 로그수익률 $\ln(S_t/S_{t-1})$ 로 정의된다고 했습니다. .. 2022. 5. 20. KOSPI수익률의 표준편차는? #2 이 글은 2022.05.17 - [금융공학] - KOSPI 수익률의 표준편차는? #1 KOSPI 수익률의 표준편차는? #1 이 글은 KOSPI 지수를 trading 하는 기법에 관련된 것이 아니고, 금융공학적으로 KOSPI의 변동성을 어떻게 측정하는지 그 이론과 과정을 살펴보는 것을 주 목적으로 합니다. 지수나 주식에는 수익률 sine-qua-none.tistory.com 에서 이어집니다. 지난 글에서는 KOSPI 데이터를 가지고 $N$일 간격 수익률(또는 등락률)을 구해봤습니다. $N=1$부터 $N=10$까지 구해봤었죠. 이제 각각의 $N$에 대해서 수익률의 표준편차를 구해보겠습니다. 엑셀에서 제공하는 표준편차 수식은 STDEV입니다. 링크를 따라 들어가 보면 아시겠지만, STDEV함수는 데이터가 모집.. 2022. 5. 17. KOSPI 수익률의 표준편차는? #1 이 글은 KOSPI 지수를 trading 하는 기법에 관련된 것이 아니고, 금융공학적으로 KOSPI의 변동성을 어떻게 측정하는지 그 이론과 과정을 살펴보는 것을 주 목적으로 합니다. 지수나 주식에는 수익률이라는 개념이 있습니다. HTS나 MTS 상에는 등락률이라고도 표현합니다. 수익률도 여러 가지 종류가 있죠. 대표적인 것이 일간수익률으로서 하루 사이의 지수/주가의 변화를 의미합니다. 범위를 넓게 보면 주간수익률, 월간수익률, 또는 연간수익률이라는 개념도 있고, 범위를 낮게 보면 1분 수익률, 5분 수익률, 1시간 수익률 등등도 있습니다. 시점 $t$에서의 지수(또는 주식)의 값을 기호로 $S_t$ 라 하고, 시점 $t$ 에서 일간수익률 $u_t$ 는 다음과 같이 정의합니다. $$ u_t=\frac{S_.. 2022. 5. 17. 이전 1 다음 728x90 반응형
