728x90 반응형 로그수익률3 바보가 주식 수익률 구하는 방법(사실 천재?) #1 이 글은 2022.05.20 - [분류 전체보기] - KOSPI 수익률의 표준편차는? #4(로그수익률) KOSPI 수익률의 표준편차는? #4(로그수익률) 이 글은 2022.05.20 - [금융공학] - KOSPI 수익률의 표준편차는? #3 (로그수익률) KOSPI 수익률의 표준편차는? #3 (로그수익률) 이 글은 2022.05.17 - [금융공학] - KOSPI수익률의 표준편차는? #2 KOSPI수익률의.. sine-qua-none.tistory.com 의 로그수익률과 일반수익률의 개념을 이용해서 주식 시장에서 헤깔릴법한 내용을 다뤄보도록 하겠습니다. 다음은 삼성전자(005930)의 최근 주식 가격입니다. 5월 한달간 수익률은 어떻게 될까요? 즉 4/29일 종가인 67,400에서 최근 종가인 5/20일 .. 2022. 5. 21. KOSPI 수익률의 표준편차는? #4(로그수익률) 이 글은 2022.05.20 - [금융공학] - KOSPI 수익률의 표준편차는? #3 (로그수익률) KOSPI 수익률의 표준편차는? #3 (로그수익률) 이 글은 2022.05.17 - [금융공학] - KOSPI수익률의 표준편차는? #2 KOSPI수익률의 표준편차는? #2 이 글은 2022.05.17 - [금융공학] - KOSPI 수익률의 표준편차는? #1 KOSPI 수익률의 표준편차는? #1 이 글은 KOSP.. sine-qua-none.tistory.com 에서 이어집니다. 하루사이의 지수가 $S_{t-1}$에서 $S_t$로 변할 때, 일반수익률과 로그수익률은 각각 구분 수식 일반수익률 $\frac{S_t-S_{t-1}}{S_t}$ 로그수익률 $\ln(S_t/S_{t-1})$ 로 정의된다고 했습니다. .. 2022. 5. 20. KOSPI 수익률의 표준편차는? #3 (로그수익률) 이 글은 2022.05.17 - [금융공학] - KOSPI수익률의 표준편차는? #2 KOSPI수익률의 표준편차는? #2 이 글은 2022.05.17 - [금융공학] - KOSPI 수익률의 표준편차는? #1 KOSPI 수익률의 표준편차는? #1 이 글은 KOSPI 지수를 trading 하는 기법에 관련된 것이 아니고, 금융공학적으로 KOSPI의 변동성을 어떻게 측 sine-qua-none.tistory.com 에서 이어집니다. 지난 글에서의 결론은 KOSPI 지수의 $N$일 간격의 표준편차가 왠지 $N$일 수익률의 표준편차 = 1일 수익률의 표준편차 $\cdot \sqrt{N} $ 의 관계식을 가지지 않겠는냐 유추해 본 것이었습니다. 사실 이 추론을 뒷받침하는 수학적 이론의 근거는 또 있습니다. 지수수익률.. 2022. 5. 20. 이전 1 다음 728x90 반응형
