728x90 반응형 콜옵션 감마2 미래주가의 분포를 활용하여 콜옵션 감마 구하기 이번 글은 미래주가의 분포를 활용하여 콜옵션 델타 구하기 미래주가의 분포를 활용하여 콜옵션 델타 구하기 이번 글에서는 GBM 모델로 생성된 주가의 누적분포함수, 확률밀도함수 GBM 모델로 생성된 주가의 누적분포함수, 확률밀도함수 이번 글에서는 시점 $t$에서 주식의 가격이 $S_t$인 상황에서 $S_t$가 GB sine-qua-none.tistory.com 에서 이어집니다. 위 글에서는 콜옵션의 델타(delta)를 미래주가의 분포를 이용하여 구하는 이론을 알아보았습니다. 그렇다면 감마(gamma)는 어떨까요? 먼저 지난 글에서 다루었던 내용을 간략하게 복습해 보겠습니다. 복습 글 GBM 모델로 생성된 주가의 누적분포함수, 확률밀도함수 GBM 모델로 생성된 주가의 누적분포함수, 확률밀도함수 이번 글에서는 .. 2023. 9. 1. 델타, 감마, 스피드! 콜옵션의 가격 변화를 쫓아가보자 #2 이 글은 콜옵션의 가격 변화를 쫓아가보자 #1 콜옵션의 가격 변화를 쫓아가보자 #1 이 글은 테일러 전개 : 파생상품 헤지의 준비 이론 테일러 전개 : 파생상품 헤지의 준비 이론 이 글은 예전글인 2022.05.19 - [수학의 재미/아름다운 이론] - 테일러 전개 #1 테일러 전개 #1 무한번 미 sine-qua-none.tistory.com 에서 이어집니다. 우선 지난 글에서 다루었던 내용을 복습해 보자면, 콜옵션의 델타, 감마, 스피드 기초자산 가격의 변화에 따라 콜옵션의 가격이 변하는 정도를 다음과 같이 구할 수 있습니다. 델타(Detla, $Delta$) : 기초자산($S$)에 대한 1계 미분값 감마(Gamma, $\Gamma$) : 기초자산($S$)에 대한 2계 미분값 스피드(Speed) : .. 2023. 5. 3. 이전 1 다음 728x90 반응형
