728x90 반응형 이항트리9 Binomial Tree #3 : 이항모델 가지치기 이 글은 2022.08.09 - [금융공학] - Binomial Tree #2: CRR 모델이란? Binomial Tree #2: CRR 모델이란? 이 글은 2022.08.09 - [금융공학] - Binomial Tree #1: GBM을 단순하게! Binomial Tree #1: GBM을 단순하게! GBM 모델은 다음과 같습니다. 무위험 이자율을 $r$, 연속배당률을 $q$라 하면 $$ dS_t/S_t= (r-q) dt +.. sine-qua-none.tistory.com 에서 이어집니다. 지난 글에서는 GBM 주가모형이 아닌, GBM가 평균과 분산이 같아지는 이항 모형(binomial model)을 소개했었습니다. 복습을 해 볼까요? 이항 모델 복습 그림으로 한번에 정리해보면 다음과 같습니다. 주가는 .. 2022. 8. 11. 이전 1 2 3 다음 728x90 반응형
