728x90 반응형 이항트리9 배리어옵션 - UOC 옵션 #5 Binomial Tree(이항트리) 이번 글은 UOC(Up and Out Call option) 상품을 Binomial Tree로 구해보는 내용으로써 2022.08.29 - [금융공학] - 배리어옵션 - UOC 옵션 #4 MonteCarlo Simulation 배리어옵션 - UOC 옵션 #4 MonteCarlo Simulation 이번 글 역시 UOC(Up and Out Call) 옵션의 가격을 구하는 방법에 대해 알아봅니다. 여태까지 ○ Closed Form으로 구하는 방법 ○ Implicit FDM으로 구하는 방법 을 알아보았습니다. 저번 글은 2022.08.25 - [금융 sine-qua-none.tistory.com 에서 이어집니다. 우선 Binomial Tree를 복습해보고, UOC의 가격을 계산할 때는 어떤 점을 주의해야 하는지.. 2022. 8. 29. 옵션 #8. 옵션 프리미엄 구하기 실습: Binomial Tree(with VBA) 지난 글 2022.08.22 - [금융공학] - 옵션 #7. 옵션 프리미엄 구하기 실습: Binomial Tree 옵션 #7. 옵션 프리미엄 구하기 실습: Binomial Tree 이번 글에서는 2022.08.21 - [금융공학] - 옵션 #6. 옵션 프리미엄 구하기 실습: MonteCarlo Simulation 옵션 #6. 옵션 프리미엄 구하기 실습: MonteCarlo Simulation 이번 글은 2022.08.19 - [금융공학] - 옵션 #.. sine-qua-none.tistory.com 에서 이항트리( Binomial Tree)를 이용하여 콜옵션의 가격을 계산해 보았습니다. 그런데 python으로 코딩을 하다 보니 시각적으로 나무 가지가 뻗어나가는 듯한 모습이 안 보였죠? 이럴 때 간단하게 .. 2022. 8. 22. 옵션 #7. 옵션 프리미엄 구하기 실습: Binomial Tree 이번 글에서는 2022.08.21 - [금융공학] - 옵션 #6. 옵션 프리미엄 구하기 실습: MonteCarlo Simulation 옵션 #6. 옵션 프리미엄 구하기 실습: MonteCarlo Simulation 이번 글은 2022.08.19 - [금융공학] - 옵션 #5. 옵션 프리미엄 구하기 실습: 함축적 FDM 옵션 #5. 옵션 프리미엄 구하기 실습: 함축적 FDM 지난 글 2022.08.19 - [금융공학] - 옵션 #4. 옵션 프리미엄 구하기 실 sine-qua-none.tistory.com 에 이어서 콜옵션의 가격을 다른 방법으로 구해보겠습니다. 바로 binomial tree로 구하는 방법입니다. 우선, binomial tree를 복습해 보겠습니다. Binomial Tree 복습 주식은 상승.. 2022. 8. 22. 파생상품의 가격 결정: binomial tree를 이용해 봅시다. 이 글에서는 2022.08.11 - [금융공학] - Binomial Tree #3 : 이항 모델 가지치기 Binomial Tree #3 : 이항모델 가지치기 이 글은 2022.08.09 - [금융공학] - Binomial Tree #2: CRR 모델이란? Binomial Tree #2: CRR 모델이란? 이 글은 2022.08.09 - [금융공학] - Binomial Tree #1: GBM을 단순하게! Binomial Tree #1: GBM을 단순하게.. sine-qua-none.tistory.com 에 등장하는 binomial tree를 사용하여 파생상품의 가격을 구해보도록 하겠습니다. 지겹더라도 이항 트리의 단위 원소 격인 이항 모델을 복습해 보기로 하죠. 이항 모델 복습 주식은 상승(상승률 $u$).. 2022. 8. 12. 이전 1 2 3 다음 728x90 반응형
