728x90 반응형 워스트포퍼머3 2Star WorstPerform 풋옵션 가격: Closed form #2 이번 글에서는 2023.01.17 - [금융공학] - 2Star WorstPerform 풋옵션 가격: Closed form 2Star WorstPerform 풋옵션 가격: Closed form 이번 글은 2Star WorstPerform 풋옵션 가격: 시뮬레이션 2Star WorstPerform 풋옵션 가격: 시뮬레이션 이번 글은 2023.01.13 - [금융공학] - 여러 개의 기초자산을 가지는 파생상품 가격결정식 여러개의 기초자 sine-qua-none.tistory.com 에서 계산이 안되었던 나머지 부분을 계산해 보도록 하겠습니다. 연결해서 보시면 도움이 될 것 같습니다. 저번글에서는... 저번 글에서는 2개의 기초자산 $X_1(t), X_2(t)$ 를 아래와 같이 계산하기 쉽게 세팅했었습니다. .. 2023. 1. 19. ELS상환을 증권맨이 좌지우지한다?! 거래소의 시장감시위원회 자료를 보다 보니, ELS/ELW 관련 회원제재금을 내역이 눈에 보이길래 무슨 내용인가 싶어 하나의 예를 캡처해봤습니다. 2009년 7월, 지금으로부터 13년이나 더 된 일입니다. ELS를 고객에게 판매한 증권사가 어쩐 일인지 기초자산 주식을 시세 조종하여 큰 벌금을 맞고, 트레이더가 감봉까지 당하는 등의 조치가 취해진 것 같은데요.. 무슨 일이 있었는지 한번 들여다봐야겠습니다. ○○○○ 증권 ELS 357회 한 증권사에서 다음의 구조를 갖는 ELS를 발행했습니다. 구분 내용 발행일 2008.4.18 만기/조기상환 2년/6개월, 조기상환 6m, 12m, 18m 기초자산 SK에너지, 포스코 배리어 구조 85 - 80 - 75 - 70 , 낙인 50 쿠폰 연 24% SK에너지라는 종목.. 2022. 11. 18. 워스트 퍼포머(worst performer)의 분포 #1 이 글은 2022.10.24 - [금융공학] - 자산의 퍼포먼스(performance)와 워스트포퍼머(worst performer) 자산의 퍼포먼스(performance)와 워스트포퍼머(worst performer) 이번 글에서는 지수나 주식 같은 자산의 퍼포먼스(performance)가 무엇인지를 정의해보고, 이를 이용하여 두 개 이상 자산의 워스트 포퍼머(worst performer)의 개념이 무엇인지 알아보겠습니다. 예를 sine-qua-none.tistory.com 에서 이어집니다. 지난 글에서는 여러 개의 주식이 주어져 있을 때, ○ 각 주식의 퍼포먼스(performance)를 정의하고 ○ 이 중, 가장 성과가 떨어지는 워스트 퍼포머(worst performer)라는 시계열을 정의해 보았습니다... 2022. 10. 26. 이전 1 다음 728x90 반응형
