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independent identically distrubuted(iid, 독립항등분포) 를 만족하는 uniform random variable n개를 가정합시다. n개의 확률분포
U1,U2,⋯,Un
이 서로 identical 하고 independ 할 때,
X=n∑k=1Uk
의 CDF, PDF는 각각 다음과 같습니다.
FX(t;n)=n∑i=0[(−1)i(ni)(t−i)nn!si(t)]
fX(t;n)=n∑i=0[(−1)i(ni)(t−i)n−1(n−1)!si(t)]
여기서 si(t)는 t<i일 때는 0, t≥i 일 때는 1인 step function입니다.
FX(t;n)=P(X≤t) 인 cdf 이고, fX(t;n)=F′X(t;n) 인 pdf입니다.
X 의 분포를 Irwin-Hall distribution 이라 부릅니다.
FX(t;n) 은 아래와 같이도 쓸 수 있습니다.
FX(t;n)=1n!⌊t⌋∑i=0(−1)i(ni)(t−i)n
여기서 ⌊t⌋는 t를 넘지 않는 최대의 정수를 뜻합니다. 그리고 x는 [0,n]사이의 수입니다.
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