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수학의 재미/확률분포

Irwin-Hall Distribution

by hustler78 2022. 5. 25.
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independent identically distrubuted(iid, 독립항등분포) 를 만족하는 uniform random variable n개를 가정합시다. n개의 확률분포 

U1,U2,,Un

이 서로 identical 하고 independ 할 때, 

X=nk=1Uk

의 CDF, PDF는 각각 다음과 같습니다.

FX(t;n)=ni=0[(1)i(ni)(ti)nn!si(t)]

 

fX(t;n)=ni=0[(1)i(ni)(ti)n1(n1)!si(t)]

 

여기서 si(t)t<i일 때는 0, ti 일 때는 1인 step function입니다.

 

FX(t;n)=P(Xt) 인 cdf 이고, fX(t;n)=FX(t;n) 인 pdf입니다.

X 의 분포를 Irwin-Hall distribution 이라 부릅니다.

 

FX(t;n) 은 아래와 같이도 쓸 수 있습니다.

 

FX(t;n)=1n!ti=0(1)i(ni)(ti)n

 

여기서 tt를 넘지 않는 최대의 정수를 뜻합니다. 그리고 x[0,n]사이의 수입니다.

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