728x90 반응형 worst performer3 2Star WorstPerform 풋옵션 가격: Closed form #2 이번 글에서는 2023.01.17 - [금융공학] - 2Star WorstPerform 풋옵션 가격: Closed form 2Star WorstPerform 풋옵션 가격: Closed form 이번 글은 2Star WorstPerform 풋옵션 가격: 시뮬레이션 2Star WorstPerform 풋옵션 가격: 시뮬레이션 이번 글은 2023.01.13 - [금융공학] - 여러 개의 기초자산을 가지는 파생상품 가격결정식 여러개의 기초자 sine-qua-none.tistory.com 에서 계산이 안되었던 나머지 부분을 계산해 보도록 하겠습니다. 연결해서 보시면 도움이 될 것 같습니다. 저번글에서는... 저번 글에서는 2개의 기초자산 $X_1(t), X_2(t)$ 를 아래와 같이 계산하기 쉽게 세팅했었습니다. .. 2023. 1. 19. 워스트 퍼포머(worst performer)의 분포 #1 이 글은 2022.10.24 - [금융공학] - 자산의 퍼포먼스(performance)와 워스트포퍼머(worst performer) 자산의 퍼포먼스(performance)와 워스트포퍼머(worst performer) 이번 글에서는 지수나 주식 같은 자산의 퍼포먼스(performance)가 무엇인지를 정의해보고, 이를 이용하여 두 개 이상 자산의 워스트 포퍼머(worst performer)의 개념이 무엇인지 알아보겠습니다. 예를 sine-qua-none.tistory.com 에서 이어집니다. 지난 글에서는 여러 개의 주식이 주어져 있을 때, ○ 각 주식의 퍼포먼스(performance)를 정의하고 ○ 이 중, 가장 성과가 떨어지는 워스트 퍼포머(worst performer)라는 시계열을 정의해 보았습니다... 2022. 10. 26. 자산의 퍼포먼스(performance)와 워스트포퍼머(worst performer) 이번 글에서는 지수나 주식 같은 자산의 퍼포먼스(performance)가 무엇인지를 정의해보고, 이를 이용하여 두 개 이상 자산의 워스트 포퍼머(worst performer)의 개념이 무엇인지 알아보겠습니다. 예를 들어, 삼성전자와 신한지주의 2022.1.3~ 2022.10.13 종가 데이터를 준비해 보겠습니다. 해당 기간동안의 주가를 그래프로 나타내 보면, 이런 식으로 그려지겠죠. 삼성전자는 5~7만 원대에 주가 레벨이 형성되어 있고, 신한지주는 3~4만 원대입니다. 애당초 주가 레벨이 달라 어떤 종목이 더 실적이 좋은지 한눈에 구별이 안되네요. (주가 레벨이 높다고 해서 더 좋은 주식인 것은 아닙니다. 시가총액과 발행주식수에 따라 좋은 주식이 천원대일수도 있고, 나쁜 주식이 만원 대일 수도 있는 것이.. 2022. 10. 24. 이전 1 다음 728x90 반응형
