728x90 반응형 physical measure2 위험중립측도와 market price of risk 이번 글은 2022.06.27 - [금융공학] - GBM 은 어떤 모델일까? GBM 은 어떤 모델일까? 이번 글은 2022.06.19 - [금융공학] - GBM 주가패스 만들기 #2: EveryDay 주가까지! GBM 주가패스 만들기 #2: EveryDay 주가까지! 이 글은 2022.06.19 - [금융공학] - GBM 주가패스 만들기 #1: 만기시점 주가만 GB.. sine-qua-none.tistory.com 에서 이어집니다. 주식이나 지수의 움직임을 나타내는 가장 유명하고 간결한 모델이 바로 GBM이라는 얘기를 했습니다. 복습해보면 주식을 $S_t$라 했을 때, $$ \frac{dS_t}{S_t} = \mu dt +\sigma dW_t$$ 라고 쓸 수 있습니다. 그리고 이러한 모델이 존재하는 확률.. 2022. 7. 18. 확률측도를 바꿉시다: Girsanov Theorem 이번 글은 2022.06.27 - [금융공학] - GBM 은 어떤 모델일까? GBM 은 어떤 모델일까? 이번 글은 2022.06.19 - [금융공학] - GBM 주가패스 만들기 #2: EveryDay 주가까지! GBM 주가패스 만들기 #2: EveryDay 주가까지! 이 글은 2022.06.19 - [금융공학] - GBM 주가패스 만들기 #1: 만기시점 주가만 GB.. sine-qua-none.tistory.com 에서 이어집니다. 지난 글의 말미에 주식 $S_t$의 모델은 $$ dS_t/S_t = \mu dt + \sigma dW_t$$ 라 했고, drift 항의 $\mu$는 주식마다 각각 다르고 통일되어 있지 않아서 좀 번잡스럽습니다. 따라서 위의 GBM모델을 tunning을 해서 금융공학적으로 분석.. 2022. 6. 28. 이전 1 다음 728x90 반응형
