728x90 반응형 numpy.diff2 콜옵션 가격 변동 리스크를 없애보자! 이번 글은 콜옵션의 가격 변화를 쫓아가보자 #2 콜옵션의 가격 변화를 쫓아가보자 #2 이 글은 콜옵션의 가격 변화를 쫓아가보자 #1 콜옵션의 가격 변화를 쫓아가보자 #1 이 글은 테일러 전개 : 파생상품 헤지의 준비 이론 테일러 전개 : 파생상품 헤지의 준비 이론 이 글은 예전글인 sine-qua-none.tistory.com 에서 이어집니다. 시점 $t$에서 기초자산 현재가가 $S$에서 $S+\Delta S$로 변했을 때, 콜옵션 가격 $c(t,S)$의 변화는 근사적으로 $$ c(t,S+\Delta S) - c(t,S) \approx \frac{\partial c(t,S)}{\partial S} \cdot \Delta S \tag{1}$$ 로 주어집니다. 콜옵션 가격은 기초자산 $S$의 움직임에 영향을.. 2023. 5. 8. 1star 스텝다운 ELS의 계산(시뮬레이션 + 브라운브리지) 이 글은 2022.12.14 - [금융공학] - 1star 스텝다운 ELS의 계산(시뮬레이션) 1star 스텝다운 ELS의 계산(시뮬레이션) 이번 글부터 몇 회에 걸쳐 스텝다운 ELS의 가격을 계산하는 방법을 알아보겠습니다. 스텝다운 ELS란? 스텝다운 ELS은 몇 번의 조기상환 기회를 제공하는 주가연계 상품으로써, 주가가 많이 떨어지 sine-qua-none.tistory.com 에서 이어집니다. 위 글에서는 ELS 상품의 가격을 Montecarlo Simulation으로 구해봤습니다. 대상은 이 상품이었구요. 위 상품을 구할 때 일일주가를 발생시켜 그 주가 패스에서 나오는 페이오프를 구하여 가격을 구했습니다. 하지만 일일주가패스를 만들다 보니, 한 패스를 만들 때 주가를 총 750개(250× 3년) .. 2022. 12. 15. 이전 1 다음 728x90 반응형
