728x90 반응형 dW^2=dt2 dWdt=0? dt^2=0? 이 글에서는 2022.06.02 - [수학의 재미/아름다운 공식] - dW^2 = dt ? dW^2 = dt ? 이 글은 2022.05.27 - [금융공학] - 주식의 수학적 모델 #1 주식의 수학적 모델 #1 이 글은 2022.05.25 - [금융공학] - KOSPI수익률의 분포는 어떤 모양일까? #2 KOSPI수익률의 분포는 어떤 모양일까? #2 이 글은 sine-qua-none.tistory.com 에 이어 $$ dW_t dt = 0 ~,~ dt^2 =0 $$ 을 증명해 보도록 하겠습니다. 사실 저번 글에서 $dW_t$는 $\sqrt{dt}$와 비슷하므로 $$ dW_t dt = dt \cdot \sqrt{dt} =0 ~,~ dt^2 = dt\cdot dt =0 $$ 과 같이 쉽게 결과를 알 수 있습.. 2022. 6. 2. 주식의 수학적 모델#2 2022.06.02 - [수학의 재미/아름다운 공식] - dW^2 = dt ? 이 글은 2022.05.27 - [금융공학] - 주식의 수학적 모델 주식의 수학적 모델 이 글은 2022.05.25 - [금융공학] - KOSPI수익률의 분포는 어떤 모양일까? #2 KOSPI수익률의 분포는 어떤 모양일까? #2 이 글은 2022.05.24 - [금융공학] - KOSPI수익률의 분포는 어떤 모양일까? #1 KOSPI수익률의. sine-qua-none.tistory.com 에서 이어집니다. 위 글에서 우리는 Wiener process $W_t$의 개념을 도입하고, 연간 수익률의 표준편차 $\sigma$를 설정하고 기대수익률을 $\mu$라고 세팅하여 주식 $S_t$의 극히 짧은 시간 $dt$동안의 움직임을 $$\f.. 2022. 6. 1. 이전 1 다음 728x90 반응형
