728x90 반응형 Wiener process2 조건부 기댓값과 마팅게일(martingale) #2 이번 글은 2022.06.23 - [수학의 재미/확률분포] - 조건부 기댓값과 마팅게일(martingale) #1 조건부 기댓값과 마팅게일(martingale) #1 이번 글은 2022.06.22 - [수학의 재미/확률분포] - 확률공간과 조건부기댓값 확률공간과 조건부기댓값 금융공학은 미래를 예측하고, 모델링하는 이론이 자주 등장하기 때문에 확률 공간(ptobability spa sine-qua-none.tistory.com 에서 이어집니다. 복습을 해 보면, Martingale은 아래처럼 정의했습니다. Martingale 의 정의 어떤 $M_i$가 마팅게일이라는 뜻은 ● 각각의 시점 $i$에 대해 $M_i$는 $\mathcal {F_i}$-measurable, ● $\mathbb{E}(|M_i|) < .. 2022. 6. 24. dW^2 = dt ? 이 글은 2022.05.27 - [금융공학] - 주식의 수학적 모델 #1 주식의 수학적 모델 #1 이 글은 2022.05.25 - [금융공학] - KOSPI수익률의 분포는 어떤 모양일까? #2 KOSPI수익률의 분포는 어떤 모양일까? #2 이 글은 2022.05.24 - [금융공학] - KOSPI수익률의 분포는 어떤 모양일까? #1 KOSPI수익률의. sine-qua-none.tistory.com 에서 위너프로세스의 성질에 관한 것입니다. 위 글 중간 즈음에 있는 Wiener process를 다시 remind 해보죠. 위너 프로세스(Wiener process) 간단히 살펴보자면, 위너 프로세스는 다음의 4가지 성질을 만족하는 확률과정입니다. 1. 임의의 시점 $t>0$ 와 time interval $\D.. 2022. 6. 2. 이전 1 다음 728x90 반응형
