728x90 반응형 Thomas Algorithm3 옵션 #5. 옵션 프리미엄 구하기 실습: 함축적 FDM 지난 글 2022.08.19 - [금융공학] - 옵션 #4. 옵션 프리미엄 구하기 실습: 명시적 FDM 옵션 #4. 옵션 프리미엄 구하기 실습: 명시적 FDM 저번 글 2022.08.18 - [금융공학] - 옵션 #3. 옵션 프리미엄 구하기(FDM) 옵션 #3. 옵션 프리미엄 구하기(FDM) 지난 글 2022.08.17 - [금융공학] - 옵션 #2. 옵션 프리미엄 구하기(Closed form) 옵션 #2. 옵션 프.. sine-qua-none.tistory.com 에서는 명시적 FDM의 방법을 사용하여 콜옵션 프리미엄 구하는 코드를 구형해 보았습니다. 지난 글 말미에서 명시적 FDM은 시간축과 주가 축의 격자를 어떻게 세팅하느냐에 따라 수렴이 깨져 원하는 결과를 얻지 못하는 한계가 있다고 설명을 했습니.. 2022. 8. 19. FDM #7, Heat Equation의 풀이(3) 이 글은 2022.08.01 - [수학의 재미/아름다운 이론] - FDM #6, Heat Equation의 풀이(2) FDM #6, Heat Equation의 풀이(2) 이 글은 2022.07.30 - [수학의 재미/아름다운 이론] - FDM #5, Heat Equation의 풀이(1) FDM #5, Heat Equation의 풀이(1) 이번 글은 2022.07.25 - [수학의 재미/아름다운 이론] - 미분방정식을 연립방정식으로, F.. sine-qua-none.tistory.com 에서 이어집니다. 지난 글의 똑같은 문제를 다른 방식의 FDM으로 접근해 보겠습니다. 열방정식의 예시(Revisited) 저번 글에서 다루었던 예시는 다음과 같습니다. $$u_t(t,x) = u_{xx}(t, x), 0 2022. 8. 1. 3중 대각행렬의 풀이 이번 글에서는 여러 형태의 행렬 중 3중 대각 행렬(tridiagonal matrix)에 대해 다뤄보겠습니다. 행렬의 원소 대부분의 값이 0인 행렬을 희소행렬(sparse matrix)이라 합니다. 원소 몇 개를 제외하고는 모두 0이기 때문에 일반적인 행렬보다 다루기가 쉽고, 희소 행렬이 쓰인 연립방정식의 풀이를 좀 더 효율적으로 할 수 있습니다. 삼중 대각행렬이란? 희소 행렬 중 널리 쓰이는 형태 중 하나가 바로 3중 대각 행렬입니다. 이름에서도 알 수 있듯이 행렬의 대각선과 그 대각선 바로 위, 아래에 위치한 대각선을 제외하고 나머지 원소가 0 인 행렬을 뜻합니다. 수식으로 써보면 $$ \mathbf{T}= \begin{pmatrix} b_1 & c_1 & & & \\ a_2 & b_2 & c_2 &.. 2022. 7. 29. 이전 1 다음 728x90 반응형
