728x90 반응형 GBM모델3 GBM 주가패스 만들기 #2: EveryDay 주가까지! 이 글은 2022.06.19 - [금융공학] - GBM 주가패스 만들기 #1: 만기시점 주가만 GBM 주가패스 만들기 #1: 만기시점 주가만 이 글은 2022.06.07 - [금융공학] - 주식의 수학적 모델 #3 : GBM모델 주식의 수학적 모델 #3 : GBM모델 이 글은 2022.05.27 - [금융공학] - 주식의 수학적 모델 #1 주식의 수학적 모델 #1 이 글은 2022.05.25 - [.. sine-qua-none.tistory.com 에서 이어집니다. GBM 모델을 사용하여 만기시점 주가만 생성하는 예제를 다뤘습니다. 이제 만기시점뿐만 아니고 만기 때까지 daily로 움직이는 주가 패스를 생성해 내 보도록 하겠습니다. 전의 글에서의 기호들을 그대로 사용합니다. 시점 $t$에서의 주가를 $S.. 2022. 6. 19. 주식의 수학적 모델#2 2022.06.02 - [수학의 재미/아름다운 공식] - dW^2 = dt ? 이 글은 2022.05.27 - [금융공학] - 주식의 수학적 모델 주식의 수학적 모델 이 글은 2022.05.25 - [금융공학] - KOSPI수익률의 분포는 어떤 모양일까? #2 KOSPI수익률의 분포는 어떤 모양일까? #2 이 글은 2022.05.24 - [금융공학] - KOSPI수익률의 분포는 어떤 모양일까? #1 KOSPI수익률의. sine-qua-none.tistory.com 에서 이어집니다. 위 글에서 우리는 Wiener process $W_t$의 개념을 도입하고, 연간 수익률의 표준편차 $\sigma$를 설정하고 기대수익률을 $\mu$라고 세팅하여 주식 $S_t$의 극히 짧은 시간 $dt$동안의 움직임을 $$\f.. 2022. 6. 1. KOSPI수익률의 분포는 어떤 모양일까? #2 이 글은 2022.05.24 - [금융공학] - KOSPI수익률의 분포는 어떤 모양일까? #1 KOSPI수익률의 분포는 어떤 모양일까? #1 이번 글은 2022.05.17 - [금융공학] - KOSPI수익률의 표준편차는? #2 KOSPI수익률의 표준편차는? #2 이 글은 2022.05.17 - [금융공학] - KOSPI 수익률의 표준편차는? #1 KOSPI 수익률의 표준편차는? #1 이 글은 KO.. sine-qua-none.tistory.com 에서 이어집니다. 지난 글에서는 1일 간격 수익률의 분포를 그려봤었죠. 가운데를 중심으로 대칭이고 데이터가 퍼지는 정도가 수익률의 표준편차 정도 벌어지는 정규분포 형태의 벨모양 분포였습니다. 그럼 $N$일 간격 수익률에 대해서는 어떨까요? $N=2$일 간격일 때.. 2022. 5. 25. 이전 1 다음 728x90 반응형
