728x90 반응형 몬테카를로 시뮬레이션7 배리어옵션 - UOC 옵션 #4 MonteCarlo Simulation 이번 글 역시 UOC(Up and Out Call) 옵션의 가격을 구하는 방법에 대해 알아봅니다. 여태까지 ○ Closed Form으로 구하는 방법 ○ Implicit FDM으로 구하는 방법 을 알아보았습니다. 저번 글은 2022.08.25 - [금융공학] - 배리어옵션 -UOC 옵션 #2 함축적 FDM 배리어옵션 -UOC 옵션 #2 함축적 FDM 이번 글은 지난 글 2022.08.24 - [금융공학] - 배리어옵션 -UOC 옵션 #1 수학공식(Closed form) 배리어옵션 -UOC 옵션 #1 수학공식(Closed form) 저번 글까지 파생상품의 대표주자 옵션의 프리미엄을 다양한 방 sine-qua-none.tistory.com 을 참고하시면 됩니다. 오늘 이 글에서는 파생상품 가격 결정의 끝판왕 .. 2022. 8. 29. 순간의 선택으로 득템하자. 몬티홀 문제 확률 통계 분야에 아주 유명한 문제가 있습니다. 몬티 홀 문제(Monty Hall problem)인데요. 사실 몬티 홀은 사람 이름입니다. 미국 퀴즈 프로그램의 진행자였던 Monty Hall의 이름이 붙게 된 문제입니다. 몬티홀 문제는 1990년 [퍼레이드]라는 잡지에 소개되면서 확률분야의 유명한 문제로 알려지게 되는데, 그 잡지에 실린 원문을 그대로 써보면 다음과 같습니다(나무위키 참조) Suppose you’re on a game show, and you’re given the choice of three doors. Behind one door is a car, behind the others, goats. You pick a door, say #1, and the host, who knows wh.. 2022. 7. 1. e 를 시뮬레이션으로 구하기 테일러 전개(여기를 참고)에 따르면, 오일러 수(Euler's number)라고도 불리는 $e$는 $$e = 1+ 1+\frac1{2!} + \frac1{3!} +\cdots $$ 로 구할 수 있다고 하였습니다. $e$의 근사값을 구하는 방법은 2022.05.19 - [수학의 재미/아름다운 이론] - 테일러 전개 #2 : $e$에 대하여 에서 소개를 한 바 있는데요. $e$의 값을 구하는 아주 흥미로운 방법이 있어서 소개해 보려 합니다. $U_1, U_2, U_3, \cdots $를 $\mathcal{U}[0,1]$ 분포를 따르는 iid 확률변수라고 합시다. 즉, 0과 1에서 균등 분포를 따르는 서로 독립인 확률 변수입니다. 이때, $N$을 $$ N = \min \{ n| U_1+U_2+\cdots +U.. 2022. 6. 30. 이전 1 2 다음 728x90 반응형
