728x90 반응형 명시적 방법2 옵션 #4. 옵션 프리미엄 구하기 실습: 명시적 FDM 저번 글 2022.08.18 - [금융공학] - 옵션 #3. 옵션 프리미엄 구하기(FDM) 옵션 #3. 옵션 프리미엄 구하기(FDM) 지난 글 2022.08.17 - [금융공학] - 옵션 #2. 옵션 프리미엄 구하기(Closed form) 옵션 #2. 옵션 프리미엄 구하기(Closed form) 이번 글은 2022.08.17 - [금융공학] - 옵션 #1. 옵션이란? 옵션의 유명한 관계식이.. sine-qua-none.tistory.com 에서 유한차분법(FDM)으로 옵션의 가치를 구하는 방법에 대해 이론적인 내용을 알아봤습니다. 이제 프로그래밍을 통해 확인해 볼 차례인데요. 명시적 방법(explicit method)과 함축적 방법(implicit method) 중 명시적 방법을 사용하여 프로그래밍해보겠.. 2022. 8. 19. FDM #6, Heat Equation의 풀이(2) 이 글은 2022.07.30 - [수학의 재미/아름다운 이론] - FDM #5, Heat Equation의 풀이(1) FDM #5, Heat Equation의 풀이(1) 이번 글은 2022.07.25 - [수학의 재미/아름다운 이론] - 미분방정식을 연립방정식으로, FDM #4 (2계 상미분방정식) 미분방정식을 연립방정식으로, FDM #4 (2계 상미분방정식) 이 글은 2022.07.25 - [수학의 재 sine-qua-none.tistory.com 에서 이어집니다. 열방정식의 예시 저번 글에서 다루었던 예시는 다음과 같습니다. $$u_t(t,x) = u_{xx}(t, x), 0 2022. 8. 1. 이전 1 다음 728x90 반응형
