728x90 반응형 zero dividend1 배당 없는 주식을 살 권리는 아메리칸 스타일이 곧 유로피안 스타일! 이 글에서는 아메리칸 옵션(American option)의 재미있는 특징을 알아볼까 합니다. 이전의 글 아메리칸 옵션의 평가 #1 (이론), 아메리칸 옵션의 평가 #2 : 이항트리 아메리칸 옵션의 평가 #3 : 함축적(implicit) FDM 에서 고찰해 본 바에 의하면, 아메리칸 옵션은 만기 전 아무 시점에나 권리 행사가 가능하기에 유로피언 옵션보다 프리미엄이 비쌉니다. 그러면 아메리칸 옵션이 유로피안 옵션보다 항상 비싼가? 위 질문이 궁금해집니다. 일단 코드를 통해 알아보기로 하죠. 아메리칸/유로피안 가격 비교를 위한 python code 이전 글에서 작성했던 아메리칸 옵션을, 콜/풋옵션과 아메리칸/유로피안 스타일을 파라미터로 넣어 계산 가능한 코드로 업데이트하였습니다. import numpy as .. 2023. 1. 5. 이전 1 다음 728x90 반응형
