728x90 반응형 view_init2 FDM #10, Laplace Equation의 풀이(2) Python Code 이번 글에서는, 지난 글 2023.02.02 - [수학의 재미/아름다운 이론] - FDM #9, Laplace Equation의 풀이(1) FDM #9, Laplace Equation의 풀이(1) 지난 글 2023.01.27 - [수학의 재미/아름다운 이론] - FDM #8, Wave Equation(파동방정식)의 풀이(1) FDM #8, Wave Equation(파동방정식)의 풀이(1) 이 글은 FDM #7, Heat Equation의 풀이(3) FDM #7, Heat Equation의 풀이(3) 이 sine-qua-none.tistory.com 에서 알아본 Laplace Equation의 FDM 풀이법을 실제 예제를 들어 python coding으로 풀어보겠습니다. Laplace Equation 과 .. 2023. 2. 2. 상관관계가 있는 세 자산이 움직이는 모습은? 이 글은 2022.09.30 - [금융공학] - 상관관계가 있는 두 자산이 움직이는 모습은? 상관관계가 있는 두 자산이 움직이는 모습은? 이 글은 2022.09.30 - [금융공학] - 상관관계를 보이는 두 자산의 움직임 모델 상관관계를 보이는 두 자산의 움직임 모델 파생상품은 기초자산의 움직임에 연동하여 수익이 결정되는 금융상품이라 sine-qua-none.tistory.com 의 확장판입니다. 이번 글에서는 3개의 자산이 상관관계를 가질 때, 어떻게 움직이는지를 알아보려 합니다. 복습 세 자산을 $X_1, X_2, X_3$라 하고 GBM을 따른다고 합시다. 즉, $i=1,2,3$에 대해 $$ dX_i(t)/X_i(t) = (r-q_i)dt + \sigma_i dW_i(t)$$ 입니다. $q_i$와 $.. 2022. 10. 14. 이전 1 다음 728x90 반응형
