728x90 반응형 scipy.linalg.cholesky3 상관관계가 있는 실제 주가의 움직임 이 글은 지난 글 2022.10.14 - [금융공학] - 상관관계가 있는 세 자산이 움직이는 모습은? 상관관계가 있는 세 자산이 움직이는 모습은? 이 글은 2022.09.30 - [금융공학] - 상관관계가 있는 두 자산이 움직이는 모습은? 상관관계가 있는 두 자산이 움직이는 모습은? 이 글은 2022.09.30 - [금융공학] - 상관관계를 보이는 두 자산의 움직임 sine-qua-none.tistory.com 을 실제 주가를 가지고 알아보는 글입니다. 실제 지수와 주가의 종가를 가지고 주가 간 상관계수를 구해보고, 이를 시각화하는 법에 대해 알아보겠습니다. 데이터 준비 ○ KOSPI지수, 삼성전자(005930), SK텔레콤(017670), 신한지주(055550), 코덱스 인버스(114800) 종가데이터.. 2022. 10. 21. 상관관계가 있는 세 자산이 움직이는 모습은? 이 글은 2022.09.30 - [금융공학] - 상관관계가 있는 두 자산이 움직이는 모습은? 상관관계가 있는 두 자산이 움직이는 모습은? 이 글은 2022.09.30 - [금융공학] - 상관관계를 보이는 두 자산의 움직임 모델 상관관계를 보이는 두 자산의 움직임 모델 파생상품은 기초자산의 움직임에 연동하여 수익이 결정되는 금융상품이라 sine-qua-none.tistory.com 의 확장판입니다. 이번 글에서는 3개의 자산이 상관관계를 가질 때, 어떻게 움직이는지를 알아보려 합니다. 복습 세 자산을 $X_1, X_2, X_3$라 하고 GBM을 따른다고 합시다. 즉, $i=1,2,3$에 대해 $$ dX_i(t)/X_i(t) = (r-q_i)dt + \sigma_i dW_i(t)$$ 입니다. $q_i$와 $.. 2022. 10. 14. 상관관계를 가지는 표준정규분포 변수 여러개 만들기(python) 지난 글 2022.09.20 - [수학의 재미/행렬 이론] - n차원 상관계수행렬을 촐레스키 분해하면? n차원 상관계수행렬을 촐레스키 분해하면? 지난 글 2022.09.19 - [수학의 재미/행렬 이론] - 촐레스키 분해 촐레스키 분해 이번 글은 2022.09.16 - [분류 전체보기] - 상관계수 행렬은 positive definite! 상관계수 행렬은 positive definite! 이번 글은 20.. sine-qua-none.tistory.com 에서 상관계수를 가지는 $n$개의 표준정규분포를 만들어 보았습니다. 복습을 간단히 해보겠습니다. 상관관계를 갖는 표준정규분포 만들기(복습) 1. 서로 독립인 표준정규분포 $n$개, $Z_1, Z_2, \cdots, Z_n$ 을 준비한다. 2. 상관계수 행.. 2022. 9. 20. 이전 1 다음 728x90 반응형
