728x90 반응형 log normal3 GBM모델로 생성된 미래 주가는 어떻게 분포할까? 변동성이 커지면 분포는? 이번 글은 GBM 모델로 생성된 주가의 누적분포함수, 확률밀도함수 GBM 모델로 생성된 주가의 누적분포함수, 확률밀도함수 이번 글에서는 시점 $t$에서 주식의 가격이 $S_t$인 상황에서 $S_t$가 GBM(Geometric Brownian Motion)을 따를 때, 특정 만기 시점 $T$에 생성된 $$S_T$$ 의 누적분포함수(cumulative distribution function) 과 확률밀도함 sine-qua-none.tistory.com 에서 이어집니다. 저번 글에서는 GBM 모델을 따르는 기초자산의 특정 만기 시점 $T$에서의 가격인 $S_T$가 어떤 확률밀도 함수(pdf)를 가지는지, 또 누적분포함수(cdf)는 무엇인지를 알아보았습니다. 잠깐 복습해 보겠습니다. 복습 기초자산 $S_t$가 .. 2023. 8. 11. GBM 모델로 생성된 주가의 누적분포함수, 확률밀도함수 이번 글에서는 시점 $t$에서 주식의 가격이 $S_t$인 상황에서 $S_t$가 GBM(Geometric Brownian Motion)을 따를 때, 특정 만기 시점 $T$에 생성된 $$S_T$$ 의 누적분포함수(cumulative distribution function) 과 확률밀도함수(probability density function)를 구해보겠습니다. GBM 복습 GBM은 예전글 GBM 은 어떤 모델일까? GBM 은 어떤 모델일까? 이번 글은 2022.06.19 - [금융공학] - GBM 주가패스 만들기 #2: EveryDay 주가까지! GBM 주가패스 만들기 #2: EveryDay 주가까지! 이 글은 2022.06.19 - [금융공학] - GBM 주가패스 만들기 #1: 만기시점 주가만 GBM 주 s.. 2023. 8. 8. GBM 주가패스 만들기 #2: EveryDay 주가까지! 이 글은 2022.06.19 - [금융공학] - GBM 주가패스 만들기 #1: 만기시점 주가만 GBM 주가패스 만들기 #1: 만기시점 주가만 이 글은 2022.06.07 - [금융공학] - 주식의 수학적 모델 #3 : GBM모델 주식의 수학적 모델 #3 : GBM모델 이 글은 2022.05.27 - [금융공학] - 주식의 수학적 모델 #1 주식의 수학적 모델 #1 이 글은 2022.05.25 - [.. sine-qua-none.tistory.com 에서 이어집니다. GBM 모델을 사용하여 만기시점 주가만 생성하는 예제를 다뤘습니다. 이제 만기시점뿐만 아니고 만기 때까지 daily로 움직이는 주가 패스를 생성해 내 보도록 하겠습니다. 전의 글에서의 기호들을 그대로 사용합니다. 시점 $t$에서의 주가를 $S.. 2022. 6. 19. 이전 1 다음 728x90 반응형
