728x90 반응형 ito lemma2 Ito의 보조정리 이 글에서는 2022.06.01 - [금융공학] - 주식의 수학적 모델#2 주식의 수학적 모델#2 2022.06.02 - [수학의 재미/아름다운 공식] - dW^2 = dt ? 이 글은 2022.05.27 - [금융공학] - 주식의 수학적 모델 주식의 수학적 모델 이 글은 2022.05.25 - [금융공학] - KOSPI수익률의 분포는 어떤 모양일까? #.. sine-qua-none.tistory.com 에서 다뤘던 Ito Lemma(이토 보조정리)의 일반화된 버전에 대해 다루겠습니다. 사실 정확한 명칭은 $$\rm{It\hat{o}}$$ 입니다만 타이핑의 편의를 위해 Ito로 쓰겠습니다. Stochastic process $X_t$가 $$ dX_t = a(t, X_t) dt + b(t, X_t) dW_.. 2022. 6. 21. 주식의 수학적 모델#2 2022.06.02 - [수학의 재미/아름다운 공식] - dW^2 = dt ? 이 글은 2022.05.27 - [금융공학] - 주식의 수학적 모델 주식의 수학적 모델 이 글은 2022.05.25 - [금융공학] - KOSPI수익률의 분포는 어떤 모양일까? #2 KOSPI수익률의 분포는 어떤 모양일까? #2 이 글은 2022.05.24 - [금융공학] - KOSPI수익률의 분포는 어떤 모양일까? #1 KOSPI수익률의. sine-qua-none.tistory.com 에서 이어집니다. 위 글에서 우리는 Wiener process $W_t$의 개념을 도입하고, 연간 수익률의 표준편차 $\sigma$를 설정하고 기대수익률을 $\mu$라고 세팅하여 주식 $S_t$의 극히 짧은 시간 $dt$동안의 움직임을 $$\f.. 2022. 6. 1. 이전 1 다음 728x90 반응형
